以下关于组合风险的说法，正确的是（）。

相似题目

• 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

  A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大 B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

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• 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

  A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

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• 关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。

  A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C . 公司特有风险是可分散风险 D . 市场风险是不可分散风险

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• 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

  A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

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• 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

  A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性 C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 以下关于评级授信组合流程说法正确的是（）

  A . A、开户行负责评级授信组合流程的发起和初步调查 B . B、评级授信流程组合后，审批权限为同一级行时，从调查、审查、审批等每一个环节应为同一人 C . C、只有未进入CM2006系统流程的评级、授信申请，才能进行流程组合 D . D、评级授信流程组合后，CM2006系统中只有在开户行申请与有权人签批两个环节才能进行拆分

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• 关于黄金组合，以下说法正确的是（）。

  A . 包括：短语/广泛匹配/精确匹配，搜索词报告，否定关键词 B . 短语/广泛匹配：相对于精确匹配可以覆盖更多的网民 C . 搜索词报告：可以查看网民点击创意的相应搜索词 D . 否定关键词：可以排除大量对推广业务无用的搜索词

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• 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

  A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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• 关于组合层面区域风险识别，下列说法正确的是（）。

  A . 银行客户是否过度集中于某个地区 B . 银行业务及客户集中地区的地方政府政策的适用性 C . 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善或恶化 D . 政府及金融监管部门对本行客户集中地区发展政策、措施是否发生变化

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• 以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。

  A . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 B . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 C . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 D . 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 关于投资组合理论，以下说法正确的是（　　）。

  A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 以下关于一篮子股票组合的股票基金的说法，正确的是（）。

  A . 每一交易日股票基金不只有一个价格 B . 股票基金份额净值不会由于买卖基金数量或申购、赎回数量的多少而受到影响 C . 对股票基金份额净值高低进行合理与否的判断是有意义的 D . 投资风险高于单一股票的投资风险

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• 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

  A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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• 以下关于高薪技术企业薪酬要素组合，说法正确的是（）

  A . 高基础薪酬 B . 高激励薪酬 C . 高要素薪酬 D . 高福利薪酬

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• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

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• 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（)。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的

  下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

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• 对于一个由两个风险资产组成的投资组合（每个风险资产占50%），在限制卖空的情形下，以下说法正确的是（）

  A．两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高 B．投资组合内成分证券的协方差增加 C．两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低 D．两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

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• 关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 关于通过构建投资组合分散风险的结果，以下表述正确的是（）

  A．可以分散非系统性风险 B．可以分散系统性风险 C．系统性风险和非系统性风险都不可能被分散 D．系统性风险和非系统性风险均能被完全分散

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• 关于组合复用原则，以下说法不正确的是（）

  A．组合方式下，容易破坏父类的封装性 B．继承是“白箱”复用，父类变更容易影响子类稳定性 C．继承没有组合方式的结构更灵活 D．组合可能导致系统类对象过多

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