基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）

相似题目

• 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。

  A . 做空基差盈利空间小 B . 现货上没有非常好的做空工具 C . 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D . 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

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• 要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。

  A . 正确 B . 错误

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• 不管现货市场上实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现（）。

  A . 套利 B . 完全套期保值 C . 净赢利 D . 净亏损

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• 期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基差交易不能保证基差不变，从而也无法保证结束套期保值交易时取得理想的保值效果。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基差交易可以使基差不变，从而在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果（），我们称基差的变化为"走弱"。

  A . 基差为正且数值越来越小 B . 基差从负值变为正值 C . 基差从正值变为负值 D . 现货价格涨幅小于期货价格涨幅

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• 采用（）方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

  A、基差走强交易 B、基差交易 C、正向市场买入保值 D、反向市场卖出保值

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• 在－个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（　　）。

  A . 得到部分的保护 B . 盈亏相抵 C . 没有任何的效果 D . 得到全部的保护

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• 企业在买人套期保值市场中，下列（）基差变化会使企业盈利。

  A . 基差不变 B . 基差走强 C . 基差走弱 D . 基差消失

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• 在进行基差交易时，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值，取得完善的保值效果.

  A . 正确 B . 错误

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• 基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 基差的变化可具体分为（）等。

  A . 在正向市场上基差走强 B . 在反向市场上基差走强 C . 在反向市场上基差走弱 D . 在正向市场上基差走弱

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• 在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）

  A . 亏损性套期保值 B . 期货市场和现货市场盈亏相抵 C . 盈利性套期保值 D . 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

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• 套期保值效果的好坏取决于基差（Basis）的变化。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基差的增大将对多头套期保值者（），对空头套期保值者（）

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• 基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，这种基差的变化为“？”。

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• 如果，我们称基差的变化为"走弱"（）

  A．基差为正且数值越来越小 B．基差从负值变为正值 C．基差从正值变为负值 D．现货价格涨幅小于期货价格涨幅

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• 采用（）方式，无论基差如何变化，基差卖方都可以在结束套期保值时取得理想的保值效果

  A．正向市场买入保值 B．反向市场卖出保值 C．基差走强交易 D．基差交易

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• 1、请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。”

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