在投资总额受限的情况下,最优投资组合的标准应是平均投资利润率最高。
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在资金量有限的情况下,可以通过投资()来做到组合投资、分散风险。
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不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。()
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在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
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当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时,该组合与最优投资组合在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险资产的综合。
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市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
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当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险证券的总和。
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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
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某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为14%和12%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。
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在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是:投资者手中持有的风险证券()。
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如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。
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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为( )。
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基金投资中最优组合的判别标准是()。
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现有一投资组合A和B,基标准差分别为12%、8%,在等比例投资情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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关于对外开放条件下的引进外资和对外投资的最优组合说法错误的是?
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投资资本回报率法下目标利润 = 预计投资成本平均总额 × 核定的投资资本回报率
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30、如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差等于()
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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是()
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甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为()
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如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
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随着资产类别的组合方式日益多样化,在同等风险的情况下,全球投资组合应该能够比严格意义上的国内投资组合带来更高的长期收益。()
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市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()
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某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无风险利率为5%,则该投资组合的夏普比率为()
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某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为10%,贝塔值为2.5,若无风险利率为8%,则该投资组合的夏普比率为()