现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)

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  A . -1 B . -0.5 C . 0 D . 0.5

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

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• 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

  A . 6.6％ B . 2.4％ C . 3.2％ D . 4.2％

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

  A、-1 B、-0.5 C、0.5 D、1

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  A . A、不能完全分散所有投资风险 B . B、可以完全分散所有投资风险 C . C、不能完全分散非系统性风险 D . D、可以完全分散非系统性风险

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

  A . A．－1 B . B．0 C . C．－1≤p≤1 D . D．－1≤p<1

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• 两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。

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• 在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/ffa96cdc40da4bacc3394a05e35e28f8.gif' />

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）

  A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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  A．0．5 B．1 C．-1D

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• 热力学第一定律有时写成△U=Q+W，有时写成，这两种写法完全等效。

  热力学第一定律有时写成△U=Q+W，有时写成<img src='https://img2.soutiyun.com/latex/latex.action' />，这两种写法完全等效。

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• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3231001-3234000/5c4656c5229f53c139bf2b0a2b55a0c8.gif' /> 此题为多项选择题。

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  A．正确 B．错误 C．不确定 D．无法判断

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  A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1

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