期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F t 为期货的当前价格，S．为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。 https://assets.asklib.com/psource/20150924120034248.jpg

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• 国债期货是指以（）为期货合约标的的期货品种。

  A . 主权国家发行的国债 B . NG0发行的国债 C . 非主权国家发行的国债 D . 主权国家发行的货币

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• 期货交易所规定，卖方必须在到期的期货合约的交割日前将商品运抵到期货交易所。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货交易中缴纳的保证金一般为期货合约价值的5％一10％。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（ ）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）

  A . F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365 B . F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365 C . F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365] D . F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365

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• 期货交易的保证金是一项构成期货价格的因素，它的大小会影响到期货合约的价格。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在期货交易中，买卖双方需要缴纳的保证金的比例为期货合约价值的（）。

  A . 10％ B . 15％ C . 10％～15％ D . 5％～15％

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• 下列属于期货交易所职责的有（　　）。 Ⅰ．提供交易的场所 Ⅱ．设计合约，安排合约上市 Ⅲ．为期货交易提供集中履约担保 Ⅳ．间接参与期货交易

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ. Ⅳ D . Ⅱ .Ⅲ. Ⅳ

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 期货交易所自身直接或间接参与期货交易活动，参与期货价格的形成，拥有合约标的商品，为期货交易提供设施和服务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 如果F＞Se（r-q)（T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利

  如果F＞Se(r-q)(T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利。（）

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• 根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）

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• 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，则其期货的理论价格为（）。

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• 期货交易中缴纳的保证金一般为期货合约价值的5%～10%。（）

  A．正确 B．错误

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• 在期现套利之中，若F（t-q)（T-t)，则说明（)。A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利

  在期现套利之中，若F(t-q)(T-t)，则说明()。 A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利 B．期货价值偏高，买入期货合约，卖出股指成分股进行套利 C．持有股指成分股的成本偏高，买入股指期货合约，卖出成分股套利 D．持有股指成分股的成本偏低，卖出股指期货合约，买入成分股套利

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• 期货交易所自身不得直接或间接参与期货交易活动，不参与期货价格的形成，也不拥有合约标的商品，只为期货交易提供（）。

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• a.根据教材图22-1所示的标准普尔500指数期货合约，如果保证金要求为期货价格的10%乘以250美元，你要交易3月合约需经过经纪人存多少钱？b.如果3月合约期货价格上升至1150美元，如果你按图中所示的价格做多，则你的净投资收益率是多少？c.如果3月合约期货价格下跌1%，你的收益百分比如何？

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• 中金所10年期国债期货合约交易代码为T（）

  是 否

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• 期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约一定比例的保证金即可进行交易，保证金比例通常为期货合约价值的5%～（）%，以此作为合约的履约担保。

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• 期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，st为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2937001-2940000/80bab39df11c026dd479930f285623db.gif' />

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• 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）

  A．F0=S0e B．（rT） C．F0-S0e D．（（r-1）T） E．F0=S0e F．（rT/12）G．F0=S0eH．（（r-d）T/12）

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• 假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是（)。

  A．当STK时,多头获得正收益 B．当STK时,空头获得正收益 C．当STK时,多头获得正收益 D．当STK时,空头获得负收益

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• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）

  A．0.808 B．0.782 C．0.824 D．0.792

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