风险事件概率乘以它们相应的风险事件估计价值,然后加在一起的总和表示()
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根据大数法则,对事件发生概率估计的准确性是能否准确预测未来风险的()。
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风险是指不利事件发生的概率。换句话说,风险是指一个事件产生我们所不希望的后果的可能忙。一般概念认为,风险是相对安全而言的,与一些有害情况及对()的威胁相联系。由于系统的破坏、失误、考虑不周而导致不利事件的发生,风险就是这类不利事件发生的概率的度量。
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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
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商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以风险权重。
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项目风险度量的首要方法是确定项目风险事件概率分布的估算方法。
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《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当建立全面、严密的()程序,定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
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风险管理有助于将积极事件的概率和结果最大化,并将对项目目标的不利事件的概率和结果最小化。在这种情况下,规划风险应对过程会有所帮助,因为规划风险应对:()
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如果一个风险事件的发生机会是45次中出现15次,基于类似事件的经验,在下个项目上,这个风险事件发生的概率是多少?()
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在事件风险量的区域图中,若某事件经过风险评估,处于风险区A,则应采取措施降低其概率,可使它移位至()
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在事件风险量的区域图中,若某事件经过风险评估,处于风险区A,则应采取措施降低其概率,可使它移位至()。
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信用风险和利率风险相比,具有以下哪些特征?() Ⅰ信用风险一旦发生,造成的损失更大,因此信用风险成为了银行面临的最大风险 Ⅱ信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 Ⅲ从组合的角度来看,信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件,而市场风险的发生更倾向于系统性事件
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在事件风险量的区域图中,若某事件经过风险评估,处于风险区A,则应采取措施降低其概率,可使它移位至( )。
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商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先用资产账面价值乘以风险权重,然后扣除相应的减值准备。
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蒙塔卡罗法的基本思路是运用一连串随机数来表示一项随机事件的概率分配,然后利用(),从该项概率分配中获得相应的随机变量值
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LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用( )拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
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在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风险事件发生的概率()。
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在事件风险量区域图中,若某事件经过风险评估,处于风险区A,则应采取措施降低其概率,可使它移位至()。
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若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率,但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失,则甲、乙两风险事件的风险量()。
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项目风险管理的目标在于提高项目中积极事件的概率和影响,降低项目中消极事件的概率和影响。()
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在事件风险量的区域图中,若某事件经过风险评估,处于风险区A,则应采取措施降低其概率,使它移位至()
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商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的(),然后乘以风险权重
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风险是指某种事件发生的概率。()
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既要警惕黑天鹅事件,也要防范灰犀牛事件。黑天鹅指小概率、超越认知、不可预见的风险;灰犀牛指大概率、潜伏期长、危险系数大的风险。()