当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利()
相似题目
-
根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。
-
某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的标准差为50%,该股票的年股利报酬率(连续支付)为6%。要求:确定该期权的价值。
-
某股票价格为25元,已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方,当前衍生品价格为()。
-
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
-
根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
-
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为每年12%(连续复利),合约远期价格为多少?
-
计算分析题:ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
-
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
-
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
-
假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)
-
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
-
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
-
假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
-
某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。
-
某公司今年每股股息为0.8元,预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%,市场组合收益为10%,公司股票β值为1.2,那么该公司当前的合理价格为()元。
-
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。
-
某公司今年每股股息为0.8元,预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%,市场组合收益为10%,公司股票的β值为1.2,那么该公司当前的合理价格为()元。
-
某公司今年每股股息为0.8元,预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%,市场组合收益为10%,公司股票的卢值为1.2,那么该公司当前的合理价格为()元。
-
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
-
某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。
-
某只股票当前价格为100元,该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。 if 该股票的远期价格为110元,高于无套利价格,则可进行套利: 当前(t时):借入100元,期限为1年,利率为5%(连续复利),买入股票;同时签订远期合约,约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后(T时):执行远期合约,以110元价格卖出股票,并归还当初借入的100元本利和。 此种行为(买现货、卖远期)称为正向套利,可以实现套利收益为(精确到小数点后2位):
-
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S0为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
-
068表示X每上涨一个点,Y平均上涨1.068个点。例1—4(2011年综合题)当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答下列各两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上存在套利机会。(多选)
-
4、考虑一个股票远期合约,标的股票不支付红利。合约的期限是3个月,假设标的股票现在的价格是40元,连续复利的无风险年利率为5%,那么这份远期合约的合理交割价格应该约为()