某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的参与率是（）。
相似题目
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如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
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某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。
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某股票当前价格为63.95港元,以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。
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在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
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某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
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某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
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1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场――交易所市场的诞生。
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某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs（指数收益率）。其中函数Abs（x）表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）
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以甲股票为标的的期权合约单位为5000，投资者小李账户中原有10000股票甲股票，当天买入5000股甲股票，请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
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发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
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计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
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其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
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如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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假设戊股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权，其内在价值为（）
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
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以价格为标的的美国式招标，以募满发行额为止所有投标商的最低中标价格为最后中标价格。 （）
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在债券的招标发行中，如果采用的是以价格为标的的美式招标，下列说法中，正确的是（）。
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以价格为标的的美国式招标，以募满发行额为止所有投标商的最低中标价格为最后中标价格。（）
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请根据以下信息，回答问题： 东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N（d1）=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（）