以下关于delta说法正确的是()。

A . A.平值看涨期权的delta一定为-0.5 B . B.相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C . C.如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权 D . D.BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)

时间:2022-09-08 01:44:35 所属题库:金融期权题库

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