久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。
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作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
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当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
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银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
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当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。
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下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）
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久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）
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其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
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当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。
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久期分析也称为（），是衡量利率变动对银行经济价值影响的－种方法。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
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当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
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当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
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资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
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无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
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市场风险的计量方式包括（)。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
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作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析()。
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下列属于流动性风险评估方法的有（)。 Ⅰ.流动性比率/指标法 Ⅱ.久期分析法 Ⅲ.缺口分析法 Ⅳ.事故树法
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