假定投资市场的收益率存在20%、2.5%、2.25%三档,一般来讲,不考虑其他因素,单纯从收益上来看,这三者最有可能的是()。
相似题目
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假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。B股票的预期收益率是()。
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无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%,则该组合的标准差为()。
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假设银行一年期存款利率为2.5%,贷款利率为5.8%,投资市场的平均收益率为12%,房地产投资市场的系统性市场风险系数为0.6,则房地产投资的预期收益率为()。
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投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,-30%-0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是()。
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假定债券市场上一年期债券的利率有2.25%、2.50%和3.0%三档。一般来讲,与此三档利率水平相对应的债券的发行主体分别是()
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假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.25,该投资的期望收益率为()。
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()通常假定证券价格或收益率走势存在一个正常值或均值,高于或低于此均值时会发生反向变动,投资者可以依据该规律进行低买高卖。
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假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其必要收益率为()。
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假定某投资的风险系数为 2 ,无风险收益率为 10% ,市场平均收益率为 15% ,则其期望收益率为 ( )
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投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况,每种情况所对应的概率和收益率如下表所示: 概率 0.05 0.25 0.40 0.25 0.05 收益率 50% 30% 10% -10% -30%则该股票投资的标准差为()。
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假定目前市场上存在两种债券,分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券,前者的收益率为20%。如果假定后者在发生违约的情况下,债券持有者本金与利息的回收率为50%,根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.5%,则后者的票面利率应约为()。
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假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为()。
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企业拟进行一项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,如果市场是繁荣的那么投资收益率为20%,如果市场情况一般则投资收益率为10%,如果市场衰退则投资收益率为-5%,则该项投资的投资收益率的标准差为()。
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某项目有两个投资方案,甲方案投资额为100万元,年经营成本为40万元;乙方案投资额为60万元,年经营成本为50万元。假定项目所在行业的基准收益率为20%,基准投资回收期为5年,试进行方案比选。
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案例9:小王以55元的价格买人ABC公司股票,该股票红利分配率为40%,最近一次的收益为每股5元,预计ABC公司所有再投资的股权收益率为20%。假定此时的无风险收益率为8%,市场资产组合的期望收益率为12%,股票的β系数为2。
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已知整个投资市场的平均收益率为20%,国债的收益率为10%,房地产投资市场相对整个投资市场的风险相关系数为0.4,则房地产市场应利用的折现率为()。
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假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变,当市场收益的方差增加时,根据贝塔系数的计算公式,该投资组合贝塔系数将()
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是()
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1、资料:某公司投资组合中有5种股票(A、B、C、D、E),所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票市场平均收益率为16%,无风险收益率为10%。 要求: (1)计算各种股票各自的必要收益率。 (2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率。 (3)计算该投资组合的综合β系数。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()