3、由看跌期权构成的熊市价差策略有：——
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欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。（ ）
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盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
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期权交易的最基本策略有哪些？
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期权的基本交易策略有（）。
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熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
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熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
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正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。（）
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某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下： 到期日和执行价格 看跌期权价格 6月 57元 3.25元 假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为()元。
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某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳，则该看跌期权的内涵价值（）。
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某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为（）。
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牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
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某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
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保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。
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如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
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某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
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蝶式价差组合可以拆分为一份熊市价差组合与一份牛市价差组合。
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以下属于熊市看跌价差期权缺点的是（）
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交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能，适宜构建熊市价差期权策略（）
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对角价差期权有许多不同的种类，其损益状态通常伴随着相应的牛市或熊市价差期权损益状态的变化而变化（）
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假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
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根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下{TSE}题。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/3759001-3762000/f6ad5ecf70bc74e4ea3f71ae5466c73d.jpg' />{TS}该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
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包括一个简单股票期权头寸和一个标的股票头寸的策略有许多不同种类,组合的效果也不尽相同,一个股票的多头与一个看涨期权的空头组合后,可以看做()
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下列组合构成熊市价差组合的是（）
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