当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法错误的是（）

相似题目

• 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

  A . 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD. B . 指数上涨时此交易策略风险无限 C . 指数下跌时此交易策略风险无限 D . 此交易策略的到期收益最大为48点

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。

  A . 4250 B . 750 C . 4350 D . 850

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• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在（）区间时，可以获得盈利。

  A . A.小于14200点 B . 大于14200点小于15800点 C . 大于15800点 D . 大于14500点小于15300点

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• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指为（）可以获得最大盈利。

  A . A.15800点 B . 15000点 C . 14200点 D . 15200点

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• 当投资者买入一手看跌期权时，下列说法正确的是（）。

  A . 投资者潜在最大盈利为所支付权利金 B . 投资者潜在最大损失为所支付权利金 C . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 D . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差

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• 买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。

  A . 买入一定数量标的资产 B . 卖出一定数量标的资产 C . 买入两手看涨期权 D . 卖出两手看涨期权

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• 下列对卖出看涨期权的分析中，错误的是（　）。

  A . 不需要缴纳保证金 B . 损益平衡点为执行价格+权利金 C . 一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下 D . 标的物市场处于牛市

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• 卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。

  A . 该交易为牛市看涨期权垂直套利 B . 最大收益为9.9美分／蒲式耳 C . 最大风险为20.1美分／蒲式耳 D . 损益平衡点为929.9美分／蒲式耳

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• 当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法正确的是（）。

  A . 投资者潜在最大盈利为所收取的权利金 B . 投资者潜在最大损失为收取的权利金 C . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 D . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差

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• 2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。

  A . 14800 B . 14900 C . 15000 D . 15250

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。

  A . 1000 B . 500 C . 750 D . 250

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。

  A . 该投资者损益平衡点是51000元／吨 B . 该投资者最大收益理论上可以是巨大的 C . 该投资者需要缴纳保证金 D . 该投资者履约后的头寸状态是空头

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。

  A . 32.5 B . 37.5 C . 40 D . 35

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• 某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

  A . A.Vega始终是负数 B . B.Delta始终是负数 C . C.Gamma始终是负数 D . D.Theta始终是负数

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• 下列对卖出看涨期权的分析，错误的是（　　）。

  A . 不需要缴纳保证金 B . 平仓收益－权利金卖出价－买入平仓价 C . －般运用于看后市上涨或已见底的情况下 D . 标的物市场处于牛市

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• 投资者卖出期货合约时，为防止价格上涨带来的损失，应同时卖出相关期货看涨期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。

  A . 11200 B . 8800 C . 10700 D . 8700

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• 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。

  A . 如果标的物价格高于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金 B . 损益平衡点是执行价格+权利金 C . 最小收益是收取的权利金 D . 卖出看涨期权是看涨后市

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• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时可以获得最大盈利。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4074001-4077000/c4416162051c3b3c314819464fbdff1e.jpg' /> 此题为多项选择题。

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• 关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（）。

  A．当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加 B．标的物价格窄幅整理对其有利 C．当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加 D．标的物价格大幅震荡对其有利

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• 某投资者买入了一份执行价格为X1的看跌期权，同时卖出了一份执行价格为X2的看涨期权。已知X1＞X2，则下列说法正确的是（）

  A．该投资策略的潜在损失无上限，潜在收益有上限 B．该投资策略的潜在损失有上限，潜在收益无上限 C．该投资策略的潜在损失和收益都有上限 D．该投资策略的潜在损失和收益都无上限

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• 某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权，支付权利金为10元，同时卖出同一看涨期权，执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时，该投资者盈亏（）

  A．0 B．10 C．15 D．20

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• 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10500点的恒指看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指()时该投资者能获得最大利润

  A．小于9500点 B．大于等于9500点小于10000点 C．大于等于10000点小于10500点 D．大于10500点等于11100点

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• 投资者一般在预期价格（）时购入看涨期权，而卖出者预期价格会（）

  A．下跌；下跌 B．下跌；上升 C．上升；上升 D．上升；下跌

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