下面属于商业银行市场风险的是（）

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• 商业银行在设计市场风险限额体系时应当考虑的因素不包括下面哪一项（）

  A . A、业务性质、规模和复杂程度； B . B、商业银行能够承担的市场风险水平； C . C、工作人员的专业水平和经验； D . D、压力测试结果； E . E、市场风险的报告体系。

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• 下面属于电子银行运营维护过程中风险控制要点的是（）。

  A . A.系统运行维护人员与系统设计开发人员相分离的原则 B . B.电子银行业务生产应用系统与投入生产前的测试应用系统充分隔离 C . C.确保电子银行重要技术设施设备，符合国家安全规定要求，定期进行检查和维修 D . D.保障电子银行业务数据的安全存放和传递

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• 下面关于商业银行市场风险的识别、计量、监测和控制的说法表述正确的是（）

  A . A、商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 B . B、商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。 C . C、商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。 D . D、商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。 E . E、商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。

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• 商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是（）。

  A . A、董事会和高级管理层的有效监控 B . B、完善的市场风险管理政策和程序 C . C、完善的内部控制和独立的外部审计 D . D、市场风险研究

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• 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，以下属于检查主要内容的是（）：

  A . A、董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况； B . B、市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况； C . C、市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性； D . D、市场风险限额管理的有效性； E . E、市场风险资本的充足性； F . F、负责市场风险管理工作人员的专业知识、技能和履职情况。

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• 按《商业银行市场风险管理指引》要求，下面关于压力测试说法不正确的是（）

  A . A、商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 B . B、压力测试应当包含定性和定量分析。 C . C、商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 D . D、董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

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• 下列事项中不属于商业银行市场风险管理职责的是（）。

  A . A、拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准 B . B、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况 C . C、识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序 D . D、识别、评估新产品、新业务中所包含的法律风险和道德风险，及时向董事会和高级管理层提供独立的报告

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• 按《商业银行市场风险管理指引》要求，下列属于商业银行负责市场风险管理的部门应当履行的职责的是（）：

  A . A、承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 B . B、拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准； C . C、识别、计量和监测市场风险； D . D、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况； E . E、确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

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• 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

  A . 风险价值限额 B . 头寸限额 C . 止损限额 D . 盈利限额

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• 下列不属于银行市场风险的是（）

  A . 利率风险 B . 因欺诈行为而出现的交易风险 C . 股票和商品的价格风险 D . 汇率风险

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• 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

  A . 利用经济资本配置限制高风险业务 B . 采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C . 利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D . 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

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• 按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，下面说法不正确的是（）

  A . A、商业银行的内部审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 B . B、内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。 C . C、审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会。 D . D、市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告。

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• 某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）

  A . 该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险 B . 该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险 C . 该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险 D . 该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险

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• 商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。

  A . 对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； B . 对总交易头寸设定的限额； C . 对净交易头寸设定的限额。

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• 下面属于中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的做法的是（）

  A . 高度重视防范操作风险的规章制度建设 B . 切实加强稽核建设 C . 加强对基层行的合规性监督 D . 加强对可能发生的账外经营的监控

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• 下面属于商业银行合规风险管理目标的是()。

  A . A．实现对合规风险的有效识别和管理 B . B．扩大融资 C . C．避免商业风险 D . D．使银行的收益最大化

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• 下面哪一项属于产品市场的风险?()

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• 下面不属于金融市场风险度量方法的是

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• 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，以下属于市场风险的是()。

  A．利率风险 B．汇率风险 C．股票价格风险 D．商品价格风险 E．金融风险

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• 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是（）。

  A．资产定价模型 B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型 C．高级计量法 D．KMV模型 E．VAR模型

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• 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是()。

  A．资产定价模型 B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型 C．高级计量法 D．KMV模型 E．VAR模型

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• 下列属于商业银行市场风险的是（）。

  A.工作人员错误操作造成的风险 B.系统出现意外产生的风险 C.汇率风险 D.内部欺诈

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• 不属于非套期保值类衍生产品交易内容的是商业银行主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。（）

  对 错

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• 根据《商业银行表外业务风险管理指引》定义，下面不属于表外业务的是__。正确（）

  A．担保 B．贷款承诺 C．保理 D．承兑

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