如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则

相似题目

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。

  A . 这两只股票相关程度较高 B . 风险分散化效应较高 C . 股票投资收益较低 D . 资产组合流动性好 E . 应适当调整投资组合

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• 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则关于其组成的投资组合以下说法不正确的是（ ）。

  A . 不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险 B . 可以分散部分风险 C . 不能最大限度的抵消风险 D . 风险等于两只股票风险之和

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

  A . 该组合的非系统性风险能完全抵销 B . 该组合的风险收益为零 C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益 D . 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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• 黄金的收益与股票市场收益呈负相关，所以黄金是良好的分散风险的投资组合。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

  A . A．不能降低任何风险 B . B．可以分散部分风险 C . C．可以最大限度地抵销风险 D . D．风险等于两只股票风险之和

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

  A . A、不能完全分散所有投资风险 B . B、可以完全分散所有投资风险 C . C、不能完全分散非系统性风险 D . D、可以完全分散非系统性风险

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• 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

  A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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• 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（   ）。

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• 资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。

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• 完全负相关的证券A．和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A. 3．8% B. 7．4% C. 5．9% D. 6．2%

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• 在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。

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• 【单选题】完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3111001-3114000/587e972166879914c505305546222c22.gif' />

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/b316c8a5bcb8012979a55df04ec75131.gif' />

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合（）

  A．不能降低任何风险 B．可以分散部分风险 C．可以最大限度地抵销所有风险 D．可以最大限度地抵销非系统风险

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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