资本资产定价模式中，ß i(Km-RF)表示

相似题目

• 在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）

  A . A、Rf B . B、Bj C . C、K D . D、Kj

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• 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。

  A . 股票的预期收益率与β值线性相关 B . 证券市场线的截距是无风险利率 C . 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D . 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 E . 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

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• 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

  A . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 B . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 C . 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 D . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

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• 资本资产定价模式

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• 按资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（）

  A . 无风险的收益率 B . 平均风险股票的必要收益率 C . 特定股票的贝他系数 D . 财务杠杆系数

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。

  A . 9.6% B . 13.6% C . 16.0% D . 18.4%

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• 下列关于运用资本资产定价模型估计权益资本成本的表述中错误的是（ ）。

  A . 估计市场风险溢价时使用权益市场的几何平均收益率，可以更好地预测长期平均风险溢价 B . 通货膨胀较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 C . 公司三年前大量举债用于收购A公司，估计β系数时应使用公司举债之后的数据计算 D . 估计市场风险溢价时应剔除金融危机导致证券市场萧条时期的数据

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 按照资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有（）

  A . 无风险的收益率 B . 平均风险股票的必要收益率 C . 特定股票的贝他系数 D . 财务杠杆系数

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有（）。

  A . 无风险收益率 B . 投资组合的贝塔系数 C . 市场平均报酬率 D . 财务杠杆系数 E . 综合杠杆系数

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• 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

  A . 无风险报酬率 B . 风险资产报酬率 C . 投资组合 D . 市场组合

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• 在资本资产定价模型中，β系数表示（）。

  A . 某项资产的总风险 B . 某项资产的非系统性风险 C . 某项资产期望收益率的波动程度 D . 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

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• 下列关于资本资产定价模式的表述中，错误的为

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• 在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

  A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险 C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D．该证券组合属于无风险资产

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• 有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。

  A．资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 B．证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 C．证券市场线的一一个暗示是，全部风险都需要补偿 D．Rm－Rf称为市场风险溢酬

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• 资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．

  资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是() A．市场风险 B．资产风险 C．风险溢价 D．风险补偿

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 在资本资产定价模型RP＝RF+βi（RM-RF)中，RM是（)。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合

  在资本资产定价模型RP＝RF+βi(RM-RF)中，RM是()。 A．第i资产必要收益率 B．第i风险收益率 C．市场组合平均收益率 D．市场组合风险收益率

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• 下列各项中，属于资本资产定价模型假设的有（）

  A．市场是均衡的 B．市场不存在摩擦 C．资本市场是有效的 D．市场参与者都是理性的 E．企业不存在外部不经济

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• 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关

  A．I、II、IV B．I、II、III C．II、III、IV D．II、III

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益资本成本”的表述中，错误的是（）

  A．通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B．公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C．金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D．为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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