目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则当该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种（）。

相似题目

• 假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、6；5 B . B、1；5 C . C、5；6 D . D、5；1

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• 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

  A . A、买入1000股 B . B、卖出1000股 C . C、买入500股 D . D、卖出500股

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• 冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。

  A . A、—18000元 B . B、—8000元 C . C、—2000元 D . D、2000元

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• 某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。

  A . A、12.5 B . B、12 C . C、7.5 D . D、7.2

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• 某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。

  A . A、12.5 B . B、12 C . C、7.5 D . D、7.2

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• 丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权，那么到期日股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

  A . A、45 B . B、50 C . C、55 D . D、以上均不正确

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• 某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

  A . A、41.35；48.65 B . B、44.95；45.05 C . C、39.95；50.05 D . D、40.05；49.95

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• 2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

  A . A、亏损1.28元 B . B、1.28元 C . C、3.32元 D . D、8.72元

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• 张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。

  A . A、-18000元 B . B、-8000元 C . C、-2000元 D . D、2000元

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• 李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。

  A . A、4 B . B、4.5 C . C、5 D . D、以上均不正确

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• 杨先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权，则其盈亏平衡点是股票价格为（）。

  A . A、19.5元 B . B、20元 C . C、20.5元 D . D、21元

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• 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

  A . A、—4000元 B . B、1000元 C . C、6000元 D . D、无法计算

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• 某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。

  A . A、39.16元，41.84元 B . B、38.66元，41.34元 C . C、36.84元，44.16元 D . D、36.34元，43.66元

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• 某股票的现价为20元/股，投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）。

  A . A、18元 B . B、20元 C . C、21元 D . D、23元

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• 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。

  A . A、C1行权，C2不行权 B . B、C1行权，C2行权 C . C、C1不行权，C2不行权 D . D、C1不行权，C2行权

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• 2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。

  A . A、1.28元 B . B、3.72元 C . C、8.72元 D . D、11.28元

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• 沈先生以50元/股的价格买入乙股票，同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓，当到期日股价上涨到60元时，沈先生的每股盈亏为（）。

  A . A、10元 B . B、5元 C . C、0元 D . D、—5元

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• 某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。

  A . A、18 B . B、20 C . C、25 D . D、40

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

  A . 、0.1 B . 、0.3 C . 、0.5 D . 、1

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• 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 【单选题】假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的内在价值为（）。

  A．2 B．-2 C．0 D．48

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• 某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为()

  A．12.5 B．12 C．7.5 D．7.2

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