当某股票的投资收益率等于市场收益率,该股票的β值为()
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某上市公司2013 年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,对投资者投资该公司股票的必要收益率是( )。
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某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,若该股票为固定增长股票,增长率为6%,预计一年后的每股股利为1.5元。 测算该股票投资人要求的必要投资收益率。
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某公司股利固定增长率为5%,2006年的每股收入为4元,每股净利润为1元,留存收益率为40%,股票的β值为1.5,国库券利率为4%,市场平均风险股票的必要收益率为8%,则该公司每股市价为()元。
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β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标,市场投资组合的β系数等于1。()
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某公司股利固定增长率为5%,今年的每股收入为4元,每股收益为1元,留存收益率为40%,股票的β值为1.5,国库券利率为4%,市场平均风险股票的必要收益率为8%,则该公司每股市价为()元。
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某公司股利固定增长率为5%,2006年的每股收入为4元,每股净利润为1元,留存收益率为40%,股票的β值为1.2,国库券利率为4%,市场平均风险股票的必要收益率为8%,则该公司每股市价为()元。
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国库券的利息率为5%,市场证券组合的收益率为13%。 要求: (1)计算市场风险收益率; (2)当β值为1.5时,必要收益率应为多少? (3)如果一项投资计划的β值为0.8,期望收益率为11%,是否应当进行投资? (4)如果某种股票的必要收益率为12.2%,其β值应为多少?
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小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。如果在一年后,该股票的市场价格与其价值相等,则该股票的价格为()元。
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某上市公司2013年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,对投资者投资该公司股票的必要收益率是( )。
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如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
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已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A.的β值为0.5,股票B.的口值为2,则股票A.和股票B.的风险报酬分别为()
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假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%,在此情况下,一个β系数为1.4的股票,预期收益率为12%。后因经济整体向好,投资者提高市场预期收益率到15%,假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。
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根据上述资料,回答问题。某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为40%。该投资组合的G系数为()。 查看材料
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某上市公司股票预计明年的每股收益为6元,留存比率为40%。该股票的β值为1.2且一直保持不变,同期市场组合的预期收益率为12%,市场无风险收益率为4%。若该公司股权收益率为16%,该股票价格的增长机会的现值(PVGO)为()。(假设资本资产定价模型成立)
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张某持有甲公司股票,甲公司采用固定股利政策,每年分配的股利为2元/股,甲公司的β值为1.5,无风险利率为4%,市场平均收益率为10%,则该股票的每股价值为()元。
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某投资者准备投资购买某种股票,目前股票市场上有两种股票可供选择:甲股票目前的市价为9某投资者准备投资购买某种股票,目前股票市场上有两种股票可供选择:甲股票目前的市价为9元,该公司采用固定股利政策,每股股利为1.2元;乙股票目前的市价为8元,该公司刚刚支付的股利为每股O.8元,预计第一年的股利为每股1元,第二年的每股股利为1.02元,以后各年股利的固定增长率为3%。 已知无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为13%,甲股票的β系数为1.4,乙股票的β系数为1.2。 要求: ()如果投资者按照目前的市价,同时投资购买两种股票各200股,计算该投资组合的卢系数和必要收益率
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1、资料:某公司投资组合中有5种股票(A、B、C、D、E),所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票市场平均收益率为16%,无风险收益率为10%。 要求: (1)计算各种股票各自的必要收益率。 (2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率。 (3)计算该投资组合的综合β系数。
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假设市场组合预期收益率为8%,无风险利率为5%,如果该股票的β值为3.6,则该股票的预期收益率为()
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某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据:股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6;股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2;股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么()。Ⅰ.在期望收益率-β系数平面上,该投
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某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2;(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么()。Ⅰ.在期望收益率-β系
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某上市公司2013年β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,则投资者投资该公司股票的必要收益率是()
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3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估?
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7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
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