随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）

相似题目

• 一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值（）。

  A . A、逐渐变大 B . B、保持不变 C . C、不确定 D . D、逐渐变小

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• 在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。

  A、增加 B、减少 C、倍增0 D、倍减

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• 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。

  A . 9 B . 14 C . -5 D . 0

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• 一般来说，在其他条件不变的情况下，随着时间的推移，期权权利金会（）。

  A . A、变大 B . B、变小 C . C、没有影响 D . D、以上均不正确

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• 临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。

  A . 实值 B . 虚值 C . 平值 D . 实值或平值

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• 其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

  A . 上涨，且幅度大于等于1点 B . 上涨，且幅度小于等于1点 C . 下跌，且幅度大于等于1点 D . 下跌，且幅度小于等于1点

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• 如果其他因素保持不变，在相同的协定价格下，远期期权的期权费应该比近期权的期权费（）。

  A . 低 B . 相等 C . 高 D . 可能高，也可能低

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• 其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）

  A . A.通常会减小 B . B.通常会增加 C . C.通常保持不变 D . D.变化方向不确定

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• 期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）

  A . 增加 B . 不变 C . 随机波动 D . 递减

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• 某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。

  A . 0.5 B . 1.5 C . 2 D . 3.5

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• 其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。

  A . 上升；下跌 B . 上升；上升 C . 下跌；上升 D . 下跌；下跌

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• 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

  A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小 C . Delta会变大，Gamma会变小 D . Delta会变小，Gamma会变大

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• 在其他因素不变的情况下，认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。

  A . A、上涨 B . B、不变 C . C、下跌 D . D、不能确定

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• 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

  A . 正确 B . 错误

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• 在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期货期权的价格就越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。

  A . A、越大，越小 B . B、越大，越大 C . C、越小，越小 D . D、越小，越大

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• 某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。

  A . 15.19% B . 10.88% C . 20.66% D . 21.68%

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• 在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低。通常权利期间与时间价值存在同方向的线性的影响。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 其他条件不变，看涨期权价值随着到期日的临近（）。

  A . 通常会减小 B . 通常会增加 C . 通常保持不变 D . 变化方向不确定

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• 上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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• 如果其他条件不变，随着期权临近到期日，该期权的时间价值就会逐渐增大。（)

  如果其他条件不变，随着期权临近到期日，该期权的时间价值就会逐渐增大。()

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• 某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司

  A．0.5 B．1.5 C．2D

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• 买入期权的时间价值会随着期权到期时间的临近而不断增加。（)

  是 否

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