看跌期权
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看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
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期权按行使权利的时限可分为看涨期权和看跌期权。
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金融期权分为看涨期权和看跌期权，这是依据（）分类的。
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期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）
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金融期权分为看涨期权和看跌期权是依据（）分类的。
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看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。（）
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假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，正确的是（ ）。
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金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。
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根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
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某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下： 到期日和执行价格 看跌期权价格 6月 57元 3.25元 假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为()元。
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如果看跌期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。（）
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美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）
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“提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
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依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。
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（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。
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看跌期权的买方享有出售标的资产的选择权，看跌期权也称为:
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其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
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假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元
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在期权交易中，某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的()，()缴纳保证金。
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如果到期期限缩短，看跌期权价格上升，那么看跌期权的隐含波动率如何变化？
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根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
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以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
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在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)
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