银行在衡量利率风险时，所应用的关键的假设应获得（）的认可。

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• 银行在衡量利率风险时，所应用的关键的假设应获得相关部门或人员的认可，而且至少（）要重估一次。

  A . 每季 B . 每半年 C . 每年 D . 每两年

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• 国际惯用的利率风险分析即在假定利率平行上升200个基点的前提下，分别从哪几个角度衡量银行潜在的利率风险水平（）

  A . 利率风险对银行信誉的影响 B . 利率风险对银行资产质量的影响 C . 利率风险对银行盈利水平的影响 D . 利率风险对银行经济价值的影响

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• 合理的风险管理程序至少应包括：风险衡量系统，即对机构在交易中面临的风险进行全面、准确和及时的衡量；风险限制系统，即为风险设置分类界限，保证风险暴露超过界限时要及时报告管理层；管理资讯系统，即由风险管理部门将所衡量的风险及时向管理部门和董事会报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 由于银行在调整不同工具所收取和支付的利率时匹配不当而造成的风险称为（）。

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• 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

  A . 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B . 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C . 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D . 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

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• 久期分析也称为（），是衡量利率变动对银行经济价值影响的－种方法。（《商业银行市场风险管理指引》附录）

  A . A、持续期分析 B . B、期限弹性分析 C . C、敏感性分析 D . D、缺口分析 E . E、情景分析

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• 银行在衡量利率风险时应注意如下哪些问题（）

  A . 银行应确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量，都及时纳入计量体系 B . 计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术 C . 具有对假设条件和参数的书面说明文件 D . 利率风险计量系统应分析包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准和期权风险在内的所有重要的利率风险来源 E . 应注意如何处理实际期限与合同期限不符的头寸

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• 《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。

  A . 累计外汇敞口头寸比例 B . 利率风险敏感度 C . 外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 D . 累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

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• 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

  A . β系数 B . 詹森指数 C . 夏普指数 D . 特雷诺指数

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• G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计，在利率平行上升（）个基点的假定前提下，分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。

  A . 100 B . 200 C . 300 D . 400

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• 商业银行在确定客户的授信额度时，应根据风险程度获得相应的（）。

  A . 承诺 B . 补偿 C . 担保 D . 利益

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• 银行应计量在市场压力下承受损失的程度，并在制定和评审利率风险政策和限额时加以考虑。压力测试的设计，应提供对银行政策或头寸（）的各种条件的信息，并使其适应银行的风险特性。

  A . 危害最小 B . 危害程度适中 C . 危害最大 D . 随机选取

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• 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和（）

  A . 市场风险率 B . 汇率波动率 C . 利率风险敏感度 D . 流动性比例

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• 银行应考虑通过对冲的方法来平衡现金流量及妥善管理新服务或策略所引起的利率风险。主要的对冲或风险管理计划应事先获得（）的通过。

  A . 董事会 B . 管理管理层 C . 专门委员会（如资产及负债委员会） D . a或c

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• 银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）

  A . 不同发行人的不同证券头寸 B . 同一发行人的不同证券头寸 C . 同一证券的多头和空头头寸 D . 不同证券的多头和空头头寸

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• 银行对利率风险进行压力测试时，其所设定的模拟应包括（）

  A . 利率总水平的突发性变动 B . 主要市场利率之间关系的变动 C . 收益率曲线的斜率和形状发生变化 D . 主要金融市场流动性的变化 E . 市场利率波动性的变化

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• 监管当局应定期获得银行利率风险头寸的充分信息，以评估各银行的利率风险水平。监管当局可采用：按（），来收集银行头寸资料的报表系统。

  A . 剩余到期日 B . 距下次重新定价时间 C . 久期分析方法 D . A或B

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• 商业银行可以有条件向客户承诺高于同期存款利率的、有附加条件的保证收益率，承诺保证收益的附加条件所产生的投资风险应当由客户承担，并应当在销售文件明确告知客户，不得承诺或变相承诺除保证收益以外的任何可获得收益。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在利率发生对银行不利的变动时，利率风险敏感度比值（），银行所受到的冲击（），抵御利率风险的能力（）。

  A、越大 越大 越差 B、越大 越小 越高 C、越小 越大 越差 D、越小 越大 越高

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• 银行只能分析利率、汇率同时发生变化时可能会对其市场风险水平产生的影响，无法分析在发生历史上出现过的政治、经济事件或金融危机以及一些假设事件时，其市场风险状况可能发生的变化。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。

  A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

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• 若金融当局决定使用市场价值来衡量银行的资本充足度，在短期国库券利率为7．5％、长期债券利率为10％时，第一信托银行的资产负债表如下所示 (单位：美元)：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10347001-10350000/ab0dbc8d70a0b79b.jpg' /> 在市场状况没有发生变化时，计算该银行的资本比例。

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• 借款人风险越高，则银行应获得的风险报酬越高，贷款的利率相应的越低（)

  是 否

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• 假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）

  A．$8.205 B．$7.205 C．$6.205 D．$5.205

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