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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法中,正确的有()。
A . 定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B . 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策
C . 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法
D . 与传统的定性分析方法相比,违约概率模型对历史数据的要求更高
E . 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
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银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术,下列说法正确的是()
A . 评级人员权衡有关信息,并且根据凭经验和通过培训获得的知识,进行合理的判断,然后得出合适的风险评级的结论
B . 输入的变量是数字,然后得出借款人的定量和定性信息
C . 使用数学公式,对输入变量进行合并处理,然后得出一个数字。该数字代表某一评级
D . 如果输入变量相同,其他借款人的评级会完全相同
E . 以上说法都对
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下列关于客户信用评级的说法,不正确的是()。
A . 评价主体是商业银行
B . 评价目标是客户违约风险
C . 评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D . 评价内容是客户违约后的债项损失大小
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下列关于客户信用等级评级说法正确的是()。
A . A、C级为较差
B . B、BB级为一般
C . C、B级和C级为较差
D . D、A级和BBB级为较好
E . E、AA和A级为较好
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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法,正确的有()。
A . 与传统的定性分析方法相比,违约概率模型对历史数据的要求更高
B . 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策
C . 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法
D . 定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
E . 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法,正确的有( )。
A . 定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B . 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策
C . 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法
D . 与传统的定性分析方法相比,违约概率模型对历史数据的要求更高
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下列关于客户信用评级的说法,正确的有( )。
A . 客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
B . 客户评级的评价主体是商业银行
C . 客户评级的评价目标是客户违约风险
D . 客户评价结果是信用等级和违约概率
E . 客户信用评级反映客户违约风险的大小
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下列关于客户信用评级说法不正确的是( )。
A . 能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约
B . 评价结果是信用等级和PD
C . 是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
D . 评级的主体是客户自身
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下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有()。
A . 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
B . 债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素,实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
C . 贷款分类可同时用于审批、贷后管理,是对债项风险的一种预先判断
D . 债项评级主要用于贷后管理,更多地体现为事后评价
E . 债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成
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下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )。
A . 评价主体是商业银行
B . 评价目标是客户违约风险
C . 评价结果是信用等级和违约概率
D . 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
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下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法中,不正确的是()。
A . 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B . 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C . 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D . 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E . 商业银行的信贷资产包括表外债权
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下列关于客户信用评级与债项评级的说法,正确的是()。
A . 在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级
B . 在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C . 客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D . 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法,正确的有()。
A . 定性分析方法的优点在于综合业务专家实践经验,缺点在于不同专家可能对同一笔业务看法不一
B . 定量分析方法可以总结和凝练专家经验,通过计量模型,对客户风险作出更客观一致的判断
C . 定性分析方法更适合于对信贷业务进行是否的二维决策,不适合对其信用风险准确计量
D . 定量分析方法优点在于可以借助违约概率对信用风险准确计量,缺点在于对历史数据要求高
E . 定性分析方法和定量分析方法相结合,有助于推动商业银行计量模型的使用
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下列关于法人客户评级模型说法正确的有( )。
A . Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B . 作为违约风险的指标,z值越高,违约概率越低
C . RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型
D . RiskCa1c模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E . Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
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下列关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架的说法,不正确的是 ()
A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E.商业银行的信贷资产包括表外债权
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下列关于客户评级、评分的验证的说法,正确的有()。
A.这些验证是监管部门的责任
B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进
C.对于不同银行应该采用统一的方法
D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
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下列关于CAMELs评级的说法,正确的有()。
A.CAMELs评级结果以1~5级表示,数字越小表明级别越低和监管关注程度越离
B.CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C.CAMELs评级的要素“C”是指“成本”
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E.CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率
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下列关于客户信用评级说法正确的有()。
A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B.评级的主体是商业银行
C.评级的主体是客户自身
D.评价结果是信用等级和PD
E.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
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下列关于客户信用评级的说法,不正确的是()。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2631001-2634000/b92b6449b0f8f03e579f931e5333c7cc.gif' />
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下列关于债项评级和客户信用评级的说法,正确的有()
A.客户信用评级主要针对交易主体
B.它们反映了信用风险水平的两个维度
C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D.一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级
E.一个债务人可以有多个客户信用评级
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下列关于CAMELS评级的说法,正确的有()。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3843001-3846000/b227d19184378c6c4dd6f355dbd8918d.gif' />
此题为多项选择题。
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根据《公司债券发行与交易管理办法》,关于资信评级机构为公开发行公司债券进行信用评级的相关规定,下列说法正确的是()
A.评级机构应及时向市场公布首次评级报告和定期跟踪评级报告
B.在债券有效存续期间,应当每季度至少向市场公布一次定期跟踪评级报告
C.评级机构出具的不定期跟踪评级报告仅需告知发行人
D.应充分关注可能影响评级对象信用等级的所有重大因素,及时向市场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况,但无需向证券交易所或其他证券交易场所报告