如果一项资产的β=2.0,那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的()。
相似题目
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如果将β为0.75的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险()
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一种金融资产的预期收益率的方差小,说明其收益的平均变动幅度小,则投资的风险也越小。
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根据β的含义,如果某种股票的系数等于1,那么()。
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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()
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如果无风险收益率为9%,市场平均风险股票收益率为13%,那么公司股票β系数为1.5时,其普通股资金成本率为()。
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如果逐期上涨额时起时伏、很不均匀,也就是说时间序列变动幅度不大,那么计算出的趋势值偏离实际值也随之增大,这意味着运用这种方法评估出的房地产价格趋于真实。()
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如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
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“如果一种股票的期权大都为实值期权,那么说明股票的价值在最近几个月上升的很快。”对此话该如何理解?
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如果很小的需求变动就引起价格大幅度上涨,那么这个期货市场就是( )。
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如果某种股票的β系数等于2,那么()。
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甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少( )
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如果一项资产的β=2.0,那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的()。
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如果资产规模增长幅度大于负债增长幅度, 则说明
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在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
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如果经济周期可以预测,股票的β为正,那么股票的收益率也可以被预测。请对其做出评论。
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如果无风险利率为6%,市场收益率为14%,某一项资产组合的收益率为18%,那么该资产组合的β值为()。
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如果将β值为1.15的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险()
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假定公式βt=0.4+0.85βt-1,描述了β值的演进。如果一只股票的犀值在去年是0.8,那么你估计明年的β值将是______。
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期初某基金资产净值为1亿元,股票市值7000万元,现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作,但由于期间市场波动,期末股票市值变为6000万元,基金资产净值变为 9000 万元(不考虑费用和份额等变动),那么此时股票投资占基金资产净值的比例为()
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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为10%,β系数为2.5,如果市场预期的收益率为12%,市场的无风险利率为()
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7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
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考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。 因素 因素β 因素风险溢价(%) 通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%,且视市场为公平定价,那么股票的期望收益率是()?
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南宁百货这支股票在1级市场的发行价格为多少 第一天上市交易上涨幅度为多少 ()