关于Theta性质的说法错误的是()

A . 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。 B . 在行权价附近,Theta的绝对值最大 C . 非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。 D . 随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

时间:2022-08-30 13:11:57 所属题库:第十章衍生品定价题库

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