以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值()。
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()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
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如果以m表示期权合约的交易数量,当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格P<sub>e</sub>时,每一个看跌期权的内在价值E等于( )
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如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9 980、St=10 000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为()。
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下列希腊字母中,哪个用来衡量到期时间变化对期权价格的影响?()
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下列希腊字母中,哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响?()