VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的历史观测期至少为（）

A . 1个月 B . 3个月 C . 6个月 D . 12个月

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我国竞赛市场的真正形成始于1994年的全国足球甲级联赛。

A . 正确 B . 错误

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巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。

A . 1个月 B . 3个月 C . 6个月 D . 12个月

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VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 ( ) A．正确 B. 错误

A . 正确 B . 错误

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巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括（）

A . 汇率风险 B . 商品价格风险 C . 交易账户中的利率、股票价格风险 D . 银行账户中的利率、股票价格风险 E . 交易账户中的汇率、商品价格风险

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VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（　）

A . 正确 B . 错误

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巴塞尔新资本协议对市场风险的定义与巴塞尔委员会1996年市场风险修订案保持一致。（）

A . 正确 B . 错误

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根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

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VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

A . 123 B . 23 C . 124 D . 134

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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。

A . 99％ B . 90% C . 80% D . 70%

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VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）

A . 正确 B . 错误

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巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。

A . 20 B . 10 C . 5 D . 7

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返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

A . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D . 在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。

A . 1 B . 3 C . 7 D . 10

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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

A . 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B . 给定时间内市场风险导致的最大损失 C . 给定时间内市场风险导致的最小损失 D . 一定概率下市场风险导致的最小损失

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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

A . 35万美元 B . 10万美元 C . 62.5万美元 D . 5万美元

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由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。

A . 风险价值VaR B . 资本资产定价模型 C . 信用矩阵 D . 默顿模型