银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险?()
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()
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银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术,下列说法正确的是()
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以下模型用于度量信用风险的是()。
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银行使用模型进行信用风险评级。模型的一个重要特征是:如果输入变量相同,其他借款人的评级会完全相同,一些模型可能依赖统计技术,而另一些模型可能依赖专家判断技术。()
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风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
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为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响,根据风险管理的方法可以建立一个生命价值分析模型。()是建立生命价值模型的第一个步骤。
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在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用()来度量。
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
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在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险,并在此基础上确定资本要求。
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依据农业银行目前的贷款定价测算模型,如果客户的PD为1%,客户贷款采用信用方式借款,则客户本笔贷款的风险成本率等于()。
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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()
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()这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
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根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
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商业银行对使用的计量风险模型的检验应当由()负责。
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风险度量模型是指度量风险的方法,确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有()。
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信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
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A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合()
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()
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1.实践教学目的:学习如何运用七大领域模型来测试你的创业机会; 2.实践教学要点:市场领域,行业领域,宏微观层面等七大领域; 3.实践操作内容及课时分配:让学生对自己所选取的创业机会, 根据市场的微观层面和宏观层面,行业的微观层面和宏观层面等七大领域来分别进行评估,从而判断这是否是一个有价值的创业机会。 4.实践考核方式: 团队作业,运用课堂所学评价一个创业机会是否有价值,并将结果整理成PPT于课堂进行简报及讨论。