对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

相似题目

• 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）

  A . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

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• 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

  A . 股票市价越高，期权的内在价值越大 B . 期权到期期限越长。期权的内在价值越大 C . 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D . 期权执行价格越高，期权的内在价值越大

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• 下列关于欧式期权和美式期权，描述正确的是（）。

  A . 欧式期权是在美国以外发行的期权 B . 美式期权是在美国发行的期权 C . 欧式期权是只能在到期日期权买方才能选择是否执行的期权 D . 美式期权是以美元计价的期权

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• 某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权（投资者仅能在到期日执行），合约规定价格为138美元，权利金为4美元。若股票价格在到期日低于138美元，则下列说法正确的是（）。

  A . 买卖双方均实现盈亏平衡 B . 买方不会执行期权 C . 买方的损失为4美元 D . 卖方的收益为138美元

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• 对于欧式期权，下列说法正确的有()

  A . 股票价格上升，看涨期权的价值增加 B . 执行价格越大，看跌期权价值越大 C . 股价波动率增加，期权价值增加 D . 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）

  A . 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B . 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

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• 对于期权交易，下列说法正确的是（）。

  A . 买卖双方风险和收益结构不对称 B . 买卖双方都要交纳保证金 C . 在有组织的交易场所内完成交易 D . 采用标准化合约方式

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）

  A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X） B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S C . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X） D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

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• 对于欧式期权，下列说法正确的是（）。

  A . 股票价格上升，看涨期权的价值降低 B . 执行价格越大，看涨期权价值越高 C . 到期期限越长，欧式期权的价值越高 D . 在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（）。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。

  A . Gamma B . Vega C . Delta D . Theta

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• 下列关于期权的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．期权的买方为了得到一项权利．需要向卖方支付一笔期权费 Ⅱ．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时问行权 Ⅲ．欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 Ⅳ．期权的卖方称为期权的多头 V．对期权购买者来说．欧式期权比美式期权更有利

  A . Ⅰ.Ⅱ. Ⅳ B . Ⅱ.Ⅲ. V C . Ⅰ.Ⅱ .Ⅲ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ. V

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• 下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中，错误的有（）。

  A . 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择 B . 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利 C . 美式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 D . 欧式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权

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• 期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。

  A . 美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 B . 欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 C . 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利 D . 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择 E . 美式期权的期权费相对较高

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• 下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。

  A . 美式期权在美国市场交易 B . 美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权 C . 欧式期权在欧洲市场交易 D . 欧式期权的买方只能在合约到期日行权

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• 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

  A . N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率 B . N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数 C . 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D . 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。

  A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

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• 对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

  A . 股票价格上升，看涨期权的价值增加 B . 执行价格越大，看跌期权价值越大 C . 股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少 D . 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

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• 下列关于欧式看涨期权买方的说法不正确的是（ ）：

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• 下列关于欧式期权和美式期权，正确的是()

  A．欧式期权主要在欧洲，美式期权主要在美国 B．欧式期权只有到期日，买方才可以行使权利 C．美式期权只有到期日，买方才可以行使权利 D．以上均不正确

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• 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）

  A．投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务 B．投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利 C．投资者都是标的资产的潜在买方 D．投资者都是标的资产的潜在卖方

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• 某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权(投资者仅能在到期日执行)，合约规定价格为＄138，权利金为＄4。若股票价格在到期日为＄142，则下列说法正确的是( )

  A．买卖双方均实现盈亏平衡； B．买方每股获利＄4； C．买方的利润为＄800； D．卖方的利润为＄4。

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• 关于欧式期权，下列说法正确的是（）

  A．股票价格上升，看涨期权的价值降低 B．执行价格越大，看涨期权价值越高 C．到期期限越长，欧式期权的价格越大 D．期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越高

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