信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

相似题目

• 信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（）。

  A . 信用风险缓释合约 B . 信用风险缓释凭证 C . 信用风险评级制度 D . 其他用于管理信用风险的信用衍生品

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• 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

  A . 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B . 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C . 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D . 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

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• 预期损失的计算方法为：违约概率*违约损失率*违约风险暴露。

  A . 正确 B . 错误

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• 内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）

  A . A、15亿 B . B、12亿 C . C、20亿 D . D、30亿

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• 采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

  A . 0.8 B . 4 C . 1 D . 3.2

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• 如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

  A . 监管当局分类标准法 B . 内部评级初级法 C . 内部评级高级法 D . 以上三种方法都不适用

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• C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（）万元。

  A . 0.4 B . 0.5 C . 1 D . 4

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。

  A . 外部评级体系的方法 B . 压力测试计分的方法 C . 财务指标计分的方法 D . 内部评级体系的方法

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• 巴塞尔新资本协议概定信用风险为：信用风险是指债务人或交易对手的违约行为所可能招致损失的风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 押品通过降低违约率和违约损失发挥风险缓释作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 在金融领域，因借款人或市场交易对手违约而导致损失的风险属于信用风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。

  A . 30% B . 50% C . 80% D . 100%

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• 实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  A . 初级法 B . 中级法 C . 高级法 D . 内部法

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• 一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。

  A . 5.4万元 B . 6.75万元 C . 37.5万元 D . 56.25万元

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• 风险评级，是指（），对公司授信客户及其业务信用风险状况进行评估，判断其违约或损失可能性的过程。

  A . 通过财务报表分析 B . 通过对客户自身情况及单笔授信业务情况分析 C . 通过量化、分析和判断各种风险因素 D . 通过量化各种财务指标及风险因素

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• 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

  A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％

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• 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3600001-3603000/2930de923f6a3e12f5d846390b9d8a41.gif' />

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• 基于违约损失（LGD）控制，是指债项业务所提供信用缓释措施能够保证在较大概率范围内，即便客户出现违约，也不会给我行造成实际性损失（LGD【 具体计算参照《违约损失率（LGD）计算方法》（附件1）。】≤5%）。要实现违约损失有效控制，通常应满足（）条件之一

  A．以高品质抵（质）押品提供担保 B．高品质保证人提供担保 C．基于预警平仓机制的动态担保 D．其他按行内制度测算满足违约损失要求（LGD≤5%）的情形

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• 风险缓释工具的缓释作用体现为违约损失率LGD的降低，商用房地产和居住用房地产的LGD为（）

  A．0 B．35% C．40% D．45%

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• 商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元

  A．60 B．8 C．6 D．20

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• 债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（);商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。

  A．A.30% B．B.50% C．C.80% D．D.100%

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• 商业银行某笔贷款，借款人违约概率为1%，贷款违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，该笔贷款预期损失为（）万元

  A．2 B．4 C．6 D．8

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