假设其他因素不变,久期越(),债券的价格波动性就越()。
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久期中性意味着,债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。()
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与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。()
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其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越小。()
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假设投资者持有如下的债券组合: 债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7; 债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10; 债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12; 则该组合的久期为()。
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一般来说,在其他条件不变的情况下,债券期限越长,其市场价格变动的不确定性就越大。
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一般来说,在其他条件不变的情况下,债券的期限越长,其市场价格变动的可能性就越大,投资者要求的收益率补偿也越高。()
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假设其他条件不变,市场利率变动,债券价格反方向变动,即市场利率上升债券价格下降。
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某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格()
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假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。
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对于长期贴现债券来说,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。()
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假设其他因素不变,下列事项中,会导致折价发行的平息债券价值下降的有()。
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在保证其他条件不变的情况下,如果期货价格的波动率越高,那么期货期权的价格就越高。()
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债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。()
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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
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假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越小。()
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某3年期债券的麦考利久期为2年,债券目前价格为101.O0元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
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某两年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
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如果某2年期债券麦考利久期为l.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为82,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格 ()
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一个债券的票面利率越大,其久期越大()
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某3年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为1000元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
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其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越小。()此题为判断题(对,错)。
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其他条件相同但剩余期限不同的债券,剩余期限越短,修正久期越大。此题为判断题(对,错)。
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一般情况下,债券久期越大,利率风险越小()
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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()
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