资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

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• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当前市场上较为常见的理财产品按投资对象主要分为以下几类：货币型理财产品、债券类理财产品、股票类理财产品、信贷资产类理财产品、组合投资类理财产品、结构性理财产品、另类理财产品和其他理财产品。()

  A . 正确 B . 错误

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• 信贷资产组合层面信用风险监控操作要求（）。

  A . 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势 B . 针对信贷资产组合层面监测到的信用风险信号以及风险事件等，各级行应通过风险报告、风险预警等措施，及时控制和化解风险隐患，防范风险蔓延或放大 C . 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息 D . 客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况

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• 根据资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率（ ）。

  A . 与组合中个别品种的β系数有关 B . 与国库券利率有关 C . 与资产的当前价格有关 D . 与投资者的投资金额有关

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• 信贷资产组合层面信用风险监控主要侧重不包括（）。

  A . 产品集中度风险 B . 信贷资产质量 C . 行业信用风险分布状况 D . 客户资信状况

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• 省行（）负责对中小企业授信资产分类进行认定，并将中小企业授信业务纳入全行授信资产组合管理。

  A . A.中小企业部 B . B.风险管理部 C . C.人力资源部 D . D.授信执行部

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• 农村合作金融机构投资的信托和理财产品中包含的信托贷款或信贷资产，应按照产品发行人和资金最终用途分别纳入统一授信管理，合并计算存贷比、贷款集中度、资本充足率等监管指标。

  A . 正确 B . 错误

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• 在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。

  A . 数学期望和协方差 B . 数学期望和方差 C . 方差和数学期望 D . 协方差和数学期望

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• 在信贷资产减值准备的组合测算中，最近一期五级分类为正常类的表内信贷资产，其减值准备按照信贷资产余额的（）组合测算。

  A . 0.01 B . 0.02 C . 0.03 D . 0.04

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• 现行信贷资产十二级分类中，同一债务人的不同单项信贷资产需合并后做债项组合评价。

  A . 正确 B . 错误

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• 单项金额不重大和尚未识别减值迹象的信贷资产应分别归入具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试，根据（）的计算结果确认减值准备。

  A . A.迁移模型 B . B.滚动率模型 C . C.迁移模型或滚动率模型 D . D.迁移模型和滚动率模型

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• 资产组合模型认为投机性货币需求是人们资产组合的结果。

  A . 正确 B . 错误

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• 下面符合组合测算信贷资产减值准备测算的是（）

  A . 不逾期、不欠息，且金额小于5000万元的对公关注类贷款 B . 欠息的对公贷款 C . 五级不良贷款 D . 逾期，但未欠息的关注类对公贷款

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• 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

  A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

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• 资产负债组合结构的优化主要包括（）方面。

  A . 优化资产负债品种结构 B . 优化资产负债区域结构 C . 优化资产负债的期限结构 D . 优化资产负债的利率结构 E . 优化资产负债表内外结构

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• 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

  A . 期权定价理论 B . 套利定价理论 C . 多因素模型 D . 资产资本定价模型

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• 对维持类客户，采取存量续授信的信贷策略，用信余额不得增加，通过调整信贷品种组合和担保结构，提高信贷资产安全性和流动性。

  A . 正确 B . 错误

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• 从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。

  A . 越高 B . 不变 C . 越低 D . 可能高，可能低

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• 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）

  A . 150万 B . 小于150万 C . 大于150万 D . 无法确定

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• 根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关？

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• 下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（)。A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性B．哑铃型

  下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是()。 A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性 B．哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 C．纺锤型结构适合成熟市场 D．梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构

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• （)认为,资金的来源和水平和结构是银行不可控制的外生变量,银行应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现三性原则和经营目标。

  A．A.负债管理思想 B．B.资产负债管理思想 C．C.资产管理思想 D．D.预期收入思想

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• 一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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• 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相

  A．Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

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