投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有( )。
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计算债券投资组合收益率的方法有()。
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()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。
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债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率,即投资组合内部收益率。()
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
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收益率的理论计算公式需要满足以下假定()。
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