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下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
A . 信用风险只存在于银行的表内业务
B . 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C . 信用风险是银行面临的最复杂和最主要的风险
D . 场外衍生品交易中不存在信用风险
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下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。
A . 信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B . 信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C . 申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D . 申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具
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下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A . A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B . B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C . C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D . D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
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关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（）。
A . 权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。
A . 信用风险具有非系统性风险的特征
B . 与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C . 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
D . 信用风险又被称为违约风险
E . 对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
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下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
A . 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B . 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C . 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D . 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E . 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
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下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。
A . 在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B . 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C . 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D . 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E . 在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。
A . 限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B . 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C . 贷款转让可以实现信用风险转移
D . 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E . 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
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下列各项关于市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债的公允价值计量的说法中，正确的有（）。
A . 企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式，计量一组金融资产和金融负债的公允价值
B . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，应当对市场风险净敞口使用价差（出价-要价）内最能代表当前市场环境下公允价值的价格
C . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口
D . 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债，可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债
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以下关于惠农信用卡风险防控的说法，正确的有（）
A . A．对授信额度较高的持卡人应采用适当的抵押担保方式，并按规定落实抵押担保，加强管理
B . B．注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险
C . C．加强内部管理，注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险
D . D．加强卡质安全管理，注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动
E . E．提醒持卡人妥善保管银行卡
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下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
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关于低信用风险信贷业务，下列表述正确的有（）。
A . 应确保可以全额覆盖农业银行债权的前提下合理确定业务额度
B . 应根据客户需求、业务品种、第二还款来源等合理确定业务期限
C . 应重点调查客户资金用途
D . 业务实施前需双人实地核实第二还款来源的真实性
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下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有()。
A . 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B . 在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C . 集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D . 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
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以下关于惠农信用卡风险防控的说法，正确的有（）。
A . A．对授信额度较高的持卡人应采用适当的信用担保方式
B . B．注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险
C . 加强内部管理，注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险
D . 加强卡质安全管理，注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动
E . E．提醒持卡人妥善保管银行卡
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以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。
A . 银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大
B . 银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大
C . 银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大
D . 银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
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下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（ ）。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A . Credit Metrics的本质是VaR模型
B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()
A . 是指信用风险损失分布的数学期望
B . 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C . 是商业银行没有预计到的损失
D . 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E . 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有()。
A．商业银行没有预计到的损失
B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失
C．预期损失率=资产风险敞口×100%
D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E．是指信用风险损失分布的数学期望
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以下关于信用风险的说法，正确的有（）。 Ⅰ.信用风险属于系统性风险 Ⅱ.信用风险又称违约风险 Ⅲ.结算风险是一种特殊的信用风险 Ⅳ.传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。
A．对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B．在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C．集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D．国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E．组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
