分析银行利率敏感性时，当对时段中头寸/现金流量进行加总，都意味着信息的整合，准确度将提高。（）

相似题目

• 假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款2000万元，贷款出售1000万元，存款净流量1000万元，其他资产和负债净流量为500万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为( )万元。

  A . 2000 B . 3000 C . 3500 D . 4500

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• （）是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响的分析方法。

  A . 缺口分析 B . 久期分析 C . 外汇敞口分析 D . 敏感性分析

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• 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的"剩余"或"赤字"

  A . （1）、（2） B . （1）、（2）、（3） C . （1）、（2）、（5） D . （1）、（2）、（3）、（4）、（5）

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• 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是()。

  A . 情景分析 B . 压力测试 C . 融资缺口 D . 流动性管理

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• 商业银行应认真评估客户生产前景，对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。必要时应进行利率、汇率等的敏感度分析。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应认真评估客户的财务报表，对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，对利率、汇率等的敏感度分析应作为分析重点之一。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 监管当局所采用的收集银行利率风险头寸信息的报表系统应包括所有利率敏感性资产、负债何表外头寸的信息，还应按工具的特定类型，针对已经具有实质性不同的现金流量特征的工具的余额进行识别。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。

  A . 资产敏感型缺口，上升 B . 资产敏感型缺口，下降 C . 负债敏感型缺口，上升 D . 负债敏感型缺口，下降

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• 当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入（）。

  A . 上升 B . 不变 C . 下降 D . 无法确定

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• 商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成（　　）。 A 敏感负债

  A . 敏感资产 B . 脆弱资金 C . 核心存款 D . 准备金存款

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• 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。

  A . 期限弹性分析 B . 持续期分析 C . 敏感分析 D . 外汇敞口分析 E . 风险价值分析

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• （　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

  A . 久期分析 B . 敏感分析 C . 缺口分析 D . 弹性分析

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• 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（　　）。

  A . 期限弹性分析 B . 持续期分析 C . 敏感分析 D . 外汇敞口分析 E . 风险价值分折

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• 保管自助设备保险箱钥匙、为自助设备进行加钞、配钞、掌握自助设备现金头寸是（）职责。

  A . 网点负责人 B . 内勤主任 C . B岗人员 D . A岗人员

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• 久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（ ）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

  A . 内部资金转移定价 B . 负债久期 C . 资产久期 D . 收益率曲线

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• 在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。

  A . 正确 B . 错误

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• 久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

  A . 内部资金转移定价 B . 负债久期 C . 资产久期 D . 收益率曲线 E . 经济资本

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• 银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）

  A . 不同发行人的不同证券头寸 B . 同一发行人的不同证券头寸 C . 同一证券的多头和空头头寸 D . 不同证券的多头和空头头寸

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• 商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）

  A . A、负债大于资产 B . B、资产大于负债 C . C、负债大于权益 D . D、权益大于负债

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• 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”

  A . (1)、(2) B . (1)、(2)、(3) C . (1)、(2)、(5) D . (1)、(2)、(3)、(4)、(5)

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• 风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（　　）。

  A . 标准久期分析法 B . 精确久期分析法 C . 平均久期分析法 D . 有效久期分析法

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• 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。 ①新贷款净增值的预测值； ②存款净流量的预测值； ③其他资产净流量预测值； ④其他负债净流量预测值； ⑤期初的“剩余”或“赤字”

  A．①、② B．①、②、③ C．①、②、⑤ D．①、②、③、④、⑤

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• 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（），也可以在这一比例上下调整

  A．1:9 B．2:9 C．1:8 D．2:8

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