假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。https://assets.asklib.com/psource/2015092417270962512.jpg

相似题目

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

  查看最佳答案

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

  查看最佳答案

• 投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为（）。

  A . 10.8% B . 12.4% C . 12.6% D . 14.2%

  查看最佳答案

• 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg

  查看最佳答案

• 设A、B两种股票构成一个证券组合，，有关数据如下表，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4、ρ AB =0.8，试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610254226085.jpg

  查看最佳答案

• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券的期望收益率为（）。

  A . 0.2％ B . 0.4％ C . 0.6％ D . 0.8％

  查看最佳答案

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

  查看最佳答案

• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。

  A . 标准正态分布 B . 正态分布 C . 卡方分布 D . 几何分布

  查看最佳答案

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

  查看最佳答案

• 证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券收益率的方差为（）。

  A . 5.76％ B . 4.44％ C . 3.98％ D . 5.36％

  查看最佳答案

• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

  A . 30% B . 20% C . 25% D . 27.75%

  查看最佳答案

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

  查看最佳答案

• 假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。https://assets.asklib.com/psource/2015092417261830284.jpg

  A . 4% B . 5.2% C . 5.6% D . 6.4%

  查看最佳答案

• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P为最小方差证券组合 B . 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B C . 最小方差证券组合为36%A十64%B D . 最小方差证券组合的方差为0

  查看最佳答案

• 假定证券A的收益率(r)的概率分布如下：收益率r ( % ) -2、-1、1、3概率p 0.2 、0.3、 0.1、 0.4则，该证券的期望收益率为（ ）。

  A . 0.006 B . 0.004 C . 0.002 D . 0.001

  查看最佳答案

• 现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______，方差是______。()

  A．一样；βP2σM B．变大；σM C．变小；βP2σM D．不能确定；σM

  查看最佳答案

• 假设A证券的收益率概率分布如下：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17958001-17961000/17959159/2017051211134882353.png' />股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。 A．标准正态分布 B． 正态分布 C． 卡方分布 D． 几何分布

  查看最佳答案

• 已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。

  A. 0．0467 B. 0．00052 C. 0．0327 D. 0．03266

  查看最佳答案

• 考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

  A．40% B．50% C．60% D．70%

  查看最佳答案

• 假定证券A的收益率概率分布如表11－2所示。该证券的方差为（)。 A．4.4B．5.5C．6.6D．7

  假定证券A的收益率概率分布如表11-2所示。该证券的方差为()。 <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/3429001-3432000/3429704/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00463(20099).jpg' /> A．4.4 B．5.5 C．6.6 D．7

  查看最佳答案

• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

  查看最佳答案

• 假定证券A的收益率（r）的概率分布如下：收益率r（%） -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则，该证券的期望收益率为（）

  A．0.6% B．0.4% C．0.2% D．0.1%

  查看最佳答案

• 假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；则该证券的期望收益率为（）

  A．0.60% B．0.50% C．0.30% D．0.20%

  查看最佳答案