6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当时的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()。(忽略佣金成本)
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某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
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某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,该投机者的净收益是()。(不考虑佣金)
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某投资者在10月份以50点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张l2月份到期,执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权,期权的标的物是12月份到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可获利()美元(忽略佣金成本)。
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某投资者在6月份以500点的权利金买进一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认购期权,同时又以300点的权利金买人一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认沽期权。当恒指()时,该投资者可以盈利。
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某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损()美元。(忽略佣金成本)
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6月1日,某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当()时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道?琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利( )美元(忽略佣金成本)。
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某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
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某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为()。
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6月1日,某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当()时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
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某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是()。
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某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
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某投资者在2009年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权,Muir2 240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时,恒指期货价格为9280点,则该投资者的收益情况为()点。
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某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
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某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
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某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
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某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的恒指
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2月10日,某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ()点。
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某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损()美元。(忽略佣金成本)
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利()美元(忽略佣金成本)。
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某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司
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某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为10500点的恒指看涨期权。同时,他又以200点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指()时该投资者能获得最大利润
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某投资者2月以300点的权利金买入一张执行价为10500的5月恒生指数看涨期权,同时又以200点的权利金买进一张执行价为10000点的5月恒生看跌期权,则考虑期权费的影响,当恒指跌破或上涨超过多少点时就盈利了,下述数据合理的是()
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8、某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428. 5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
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