下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是()。

A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B . B、相关系数越小,风险分散化的效应越明显 C . C、只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应 D . D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为-1时风险分散化效应最大

时间:2022-09-17 18:43:07 所属题库:财务成本管理综合练习题库

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