死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
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在资产配置基本方法中,()假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据。
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90 年代一些国际活跃银行,为满足自身资本和风险管理的需要,利用以历史数据和统计模型为基础的(),而非以经验判断为基础的标准法,计算各产品线、业务线和资产组合实际承担的风险。
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( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
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( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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根据《巴塞尔新资本协议》附录2规定,为确保掌握一段时间内的长期违约历史,监管当局在数据的深度达到要求时,应当评估三年期累积违约率的()年平均值。
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负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来()等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值的过程。
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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。
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历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。()
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一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
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违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。
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是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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对公贷款组合计提减值准备的方法为迁徙模型法,即通过追踪一组具有类似信用风险特征的贷款在一段特定时间(损失识别期间)中的五级分类发生的变动 (即迁徙率或违约概率) 来计算每一级别每一组别贷款发生损失的机率。通过将当期资产负债表日同级别同组别贷款余额与预计损失率相乘并考虑前景系数,计算出该贷款组合应计提的贷款减值准备。(判断题)
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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销售百分比是根据历史资料计算出来的,所以,用历史数据来指导未来实践可能会()。
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商业银行向某客户提供一笔3年期贷款,该客户在第一年的违约率是0.9%,第二年的违约率是l.4%,第三年的违约率是2.1%,根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为()
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是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为l0%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
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定性预测的基本思想是根据过去和现在的有关客观历史数据,从中鉴别出其发展的基本模式,并假定其不变,由此建立数学模型,用以定量描述预测对象未来的状态或发展趋势。()
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根据《商业银行并购贷款风险管理指引》规定,商业银行应在全面分析与并购有关的各项风险的基础上,建立审慎的财务模型,测算并购双方未来财务数据,以及对并购贷款风险有重要影响的关键财务杠杆和偿债能力指标。()
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通过对大量寿险既往数据或其他与生活方式相关的数据进行处理分析,寻找这些数据与死亡率之间有意义的内在联系,再通过这些联系来制定规则并预测未来的风险,这一新型承保技术称为()
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