假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。

相似题目

• 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

  A . A.买入1.50手 B . B.卖出1.50手 C . C.买入1.12手 D . D.卖出1.12手

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• 假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）

  A . A.投资者将选择行权，行权收益为50欧元 B . B.投资者将不选择行权，亏损权利金8美元 C . C.投资者将选择行权，行权收益为49.5美元 D . D.以上均不正确

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• 假设欧元/美元汇率是1.2600，此时有人用美元买了欧元。如果欧元/美元走强至1.2700，此时在兑美元1.2700的价位上卖出欧元，那么（）。

  A . 得到美元12700（元） B . 得到美元12.700（元） C . 得到美元127.00（元） D . 获得利润0.0100美元

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• 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

  A . 损失6.56，获利6.745 B . 获利6.75，获利6.565 C . 获利6.56，损失6.565 D . 损失6.75，获利6.745

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

  A . 亏损3125美元 B . 亏损1875美元 C . 盈利3125美元 D . 盈利1875美元

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• 纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20，1.5220是（）。

  A . 银行买入美元汇率 B . 银行卖出美元汇率 C . 客户买入瑞士法郎汇率 D . 客户卖出美元汇率

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• 假设当前欧元兑美元的汇率是1：1.4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存人10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买人一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（ ）。

  A . 投资者的成本即向银行购买期权的期权费 B . 到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.4528美元的价格购买10000美元的权利 C . 到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.4528美元的价格出售10000美元的权利 D . 到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.4528美元的价格购买10000欧元的权利

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• 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

  A . 13.6美元 B . 13.6欧元 C . 12.5美元 D . 12.5欧元

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• 假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则当纽约市场的报价为（）时，两个市场间存在套利机会。

  A . 1.3098-1.3102 B . 1.3104-1.3106 C . 1.3093-1.3095 D . 1.3093-1.3098

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• 2009年7月17日纽约外汇市场欧元兑美元收盘价为1.4090，如7月16日收盘价为1.4140，欧元兑美元汇率下跌了（）点。

  A . 50 B . 0.005 C . 500 D . 5

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• 假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。

  A . 价差扩大了5个点 B . 价差缩小了5个点 C . 价差扩大了13个点 D . 价差扩大了18个点

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• 假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）

  A . 合约价值为150美元 B . 合约价值为125000欧元 C . 交易者以1.3120进行交割 D . 交易者以1.3108进行交割

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• 若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。

  A . 1.2476 B . 1.2471/1.2481 C . 1.2486/1.2491 D . 1.2496/1.2506

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• 假设间接报价法下，欧元／美元的报价是1.3626，那么1美元可以兑换（）欧元。

  A . A.1.3626 B . B.0.7339 C . C.1 D . D.0.8264

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• 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。

  A . 1.5300 B . 1.5425 C . 1.5353 D . 1.5200

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• 假设当前欧元兑美元的报价为1.0602/08，英镑兑美元的报价为1.2432/1.2437，则欧元兑英镑的报价为。

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• 假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1．3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。

  A.13．6美元 B.13．6欧元 C.12．5美元 D.12．5欧元

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• 某跨国公司向花旗银行询问欧元兑美元的汇率，花旗银行的报价为“1.1170/80”，那么该公司将1美元卖给花旗银行，能够得到（）。

  A．1.1170欧元 B．1/1.1170欧元 C．1.1180欧元 D．1/1.1180欧元

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• 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者（）

  A．盈利12500美元 B．盈利13500欧元 C．亏损12500美元 D．亏损13500欧元

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• 假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（)。

  A.价差扩大了5个点 B.价差缩小了5个点 C.价差扩大了13个点 D.价差扩大了18个点

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• 中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61，那么1人民币兑（）欧元

  A．0.1309 B．0.1469 C．6.8061 D．0.6806

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• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）

  A．0.808 B．0.782 C．0.824 D．0.792

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。

  A.亏损3125美元 B.亏损1875美元 C.盈利3125美元 D.盈利1875美元

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• 假设某日美元兑人民币的汇率为6.8350－63，欧元兑美元的汇率为1.3833－45，当时如果你的朋友想出国旅游，需要将50000元人民币兑换成美元，可以得到多少美元？如果将50000元人民币可以兑换得到多少欧元？

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