在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

相似题目

• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度。 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。

  A . 股票的预期收益率与β值线性相关 B . 证券市场线的截距是无风险利率 C . 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D . 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 E . 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

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• 下列在表述资本资产定价模型参数估计时，说法不正确的有（ ）。

  A . 估计β值时应选择每周或每日的收益率来降低偏差 B . 估计市场风险溢价时应选择较长的时间跨度 C . 估计无风险利率时应选择上市交易的政府长期债券的票面利率 D . 估计β值时如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化前的年份作为预测期长度

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• 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。

  A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有()。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。

  A . 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B . 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C . 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D . 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。

  A . 被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B . 在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 C . 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 D . 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有（）。

  A . A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B . B．信息在市场中自由流动 C . C．任何证券的交易单位都是无限可分的 D . D．市场只有一个无风险借贷利率

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• 下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。

  A . 市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B . 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 C . 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 D . 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的是（）。

  A . 确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近1～2年较短的预测期长度 B . 确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表 D . 在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。

  A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D．证券市场线的斜率是无风险收益率 E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于资本资产定价模型的说法正确的有()。

  A．为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理) B．单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度 C．单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的 D．所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方而的应用，以下正确的有（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（）

  A．资本资产定价模型假设市场是均衡的 B． 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律 C． 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的 D． 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

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