某机构的持仓债券情况为：债券A持仓面额5亿元久期2年，债券B持仓面额3亿元久期10年，债券C持仓面额2亿元久期7年，则该机构的债券组合久期为（）年

相似题目

• 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

  A . 买入国债期货 B . 买入久期为8的债券 C . 买入CTD券 D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

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• 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

  A . 6.3 B . 6.2375 C . 6.2675 D . 6.185

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• 资金业务管理系统查询债券持仓余额时，如果某只债已全部用于质押，那么该只债的可用面额为O。

  A . 正确 B . 错误

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• 月初核对资金业务管理系统债券持仓余额，其余额与机构在中央结算公司托管帐户债券持仓余额一致。

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司2014年末净资产为100亿元，近3年平均可分配利润为2．5亿元。公司拟申请发行企业债券，项目投资总额为45亿元，假设本次债券票面利率为5％，则发行规模最高为（）。

  A . 27亿元 B . 31.5亿元 C . 40亿元 D . 50亿元

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• 某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。

  A . 34手 B . 33手 C . 36手 D . 32手

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• 我国某企业计划于年初发行面额为100元、期限为3年的债券200亿元。该债券票面利息为每年5元，于每年年末支付，到期还本。该债券发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。根据发行价格与票面面额的关系，债券公开发行可以分为（）发行。

  A . A．折价 B . B．溢价 C . C．平价 D . D．竞价

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• 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）

  A . 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B . 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C . 买入8000万元久期为8.5的债券 D . 卖出8000万元久期为8.5的债券

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• 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。

  A . 卖出国债期货1364万份 B . 卖出国债期货1364份 C . 买入国债期货1364份 D . 买入国债期货1364万份

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• 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（）。

  A . 针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制 B . 针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制 C . 针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制 D . 针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

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• 我国某企业计划于年初发行面额为100元、期限为3年的债券200亿元。该债券票面利息为每年5元，于每年年末支付，到期还本。该债券发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 该债券的名义收益率是（）。

  A . A.4% B . 5% C . 10% D . 12%

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• 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A . 上涨0.874％ B . 下跌0.917％ C . 下跌0.874％ D . 上涨0.917％

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• 在实践中，金融机构可以用“久期×额度”来控制持仓债券的利率风险，避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险的品种。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当

  如果某债券基金的久期是5年，那么，()。 A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5% B．当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加5% C．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加2.5% D．当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加2.5%

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• 某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A．上涨1．84元 B．下跌1．84元 C．上涨2．02元 D．下跌2．02元

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• 某行社债券投资总额为50亿元，则该行社交易类债券持仓最多可以达到（）亿元

  A．5 B．10 C．20 D．40

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• 如果某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为82，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格 （）

  A.上涨2．94％ B.上涨3．20% C.下跌2．94% D.下跌3．20%

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• 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固 定收益类产品设定（）指标进行控制。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2706001-2709000/f6e26fec9ac6d532905ec52aaad0db3c.gif' />

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• 某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是（）年

  A．2．05 B．1．95 C．2D

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• (一)我国某企业计划于年初发行面额为100元、期限为3年的债券200亿元。该债券票面利息为每年5元，于每年年末支付，到期还本。该债券发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 根据以上资料，回答下列问题。 该债券的名义收益率是()。

  A．4％ B．5％ C．10％ D．12％

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• 某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约

  A．买入20手 B．卖出20手 C．买入25手 D．卖出25手

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• A企业计划发行10亿元面额为100元、期限为5年的债券，该债券的票面利息为每年10元，于每年年末支付，到期还本付息，当年通货膨胀率为3％。 该债券的名义收益率是（）

  A．7％ B．10％ C．13％ D．5％

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• 债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息，不产生应计利息。 债券的面值为100，该组合的修正久期为（）。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170，000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120，000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100，000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20

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• 某公司2008年2月1日拟溢价购买一张5年期的债券,该债券的面额为1000元,购买价是978元,票面利率

  某公司2008年2月1日拟溢价购买一张5年期的债券，该债券的面额为1000元，购买价是978元，票面利率为8%，每年2月1日计算并支付一次利息。如果该公司持有该债券至到期日，目前同类债券市场利率为9%。附：(P/A，9%，5)=3.8897;(P/A，8%，5)=3.9927(P/F，9%，5)=0.6499;(P/F，8%，5)=0.6806 要求：(1)计算该债券的内在价值; (2)利用简算公式计算该债券的到期收益率; (3)判断是否购买。

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