根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法，其中后者又分为和高级法。（）

相似题目

• 根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《巴塞尔新资本协议》，商业银行的资本充足率为资本与信用风险加权资产的比例。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　） 

  A . 18％ B . 0 C . -2％ D . 2％

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• 内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。

  A . A．识别 B . B．计量 C . C．监控 D . D．评估

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• 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

  A . 高级计量法 B . 内部评级法 C . 内部模型法 D . 基本指标法

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• 按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为15.38%，在不考虑市场风险和操作风险的情况下，对应的信用风险最低资本要求为（）

  A . 1.23% B . 12.3% C . 1.85% D . 18.5%

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• 根据巴塞尔新资本协议，银行可从以下方法中选择一种方法，计量应对信用风险而必需的最低资本要求，以下（）方法可以最复杂、要求最高。

  A . 标准法 B . 内部评级初级法 C . 内部评价高级法 D . 基本指标法

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

  A . A、基于内部评级体系的内部模型 B . B、基于外部评级的模型 C . C、VaR方法

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• 根据巴塞尔新资本协议，银行可以从以下方法中选择一种方法，计量应对操作风险而必需的资本要求，以下（）方法可以且最简单？

  A . 基本指标法 B . 标准法 C . 高级计量法 D . 内部评级初级法

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。

  A . 基于内部评级体系的内部模型 B . 基于外部评级的模型 C . VaR方法 D . 严格遵照监管当局的要求

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

  A . 基于内部评级体系的方法 B . 风险价值（VaR）方法 C . 历史模拟法 D . 基于外部评级体系的方法

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• 针对巴塞尔老资本协议的不足，巴塞尔新资本协议进行了一项重要的创新，即使用（）对银行信用风险暴露进行更加精确的计量。

  A . 信用评级 B . 市场纪律 C . 监管评价 D . 以上都不对

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• 按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，公司贷款B的最低信用风险资本要求为（）

  A . 8% B . 1.6% C . 1.16% D . 15.45%

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• 我国商业银行在实施《巴塞尔新资本协议》时要遵循分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据巴塞尔新资本协议，银行可以从以下方法中选择一种方法，计量应对信用风险而必需的资本要求，以下（）方法可以且最简单？

  A . 标准法 B . 内部评级初级法 C . 内部评价高级法 D . 基本指标法

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。

  A . 外部评级体系的方法 B . 压力测试计分的方法 C . 财务指标计分的方法 D . 内部评级体系的方法

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• 按照巴塞尔新资本协议中的标准法，公司贷款B的信用风险最低资本要求为（）

  A . 8% B . 12% C . 1.16% D . 15.48%

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• 《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

  A . A.违约概率 B . B.违约损失率 C . C.违约风险暴露 D . D.期限 E . E.违约时间

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• 根据《巴塞尔新资本协议》，商业银行的资本充足率等于资本与信用风险加权资产的比例。()

  A . 正确 B . 错误

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• 新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。

  A . A、流动性风险 B . B、市场风险 C . C、操作风险 D . D、国家风险 E . E、管理风险

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• 根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，银行的证券借贷或银行用作抵押物的证券，包括回购交易中的证券借贷（如回购/逆回购.证券借出/证券借入交易），其信用风险换算系数也应是（）。

  A . 50% B . 75% C . 100% D . 150%

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• 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()

  A . 正确 B . 错误

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• 根据巴塞尔新资本协议，以下（）方法可用于计量应对信用风险的最低资本要求。

  A . 基本指标法 B . 标准法 C . 内部评级初级法 D . 内部模型法 E . 内部评级高级法

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• 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（)的风险权重

  《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予()的风险权重。 A．100% B．80% C．75% D．50%

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