詹森a是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

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• 詹森业绩指数以（）为基础。

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• 夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。

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• 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

  A . APT B . CAPM C . MM D . 均值-方差

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• 詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。

  A . SM1 B . APT C . waCC D . CAPM

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• 詹森指数是在（ ）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。

  A . CAPM B . DHS C . APT D . BSV

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• 詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

  A . 套利定价理论 B . CAPM C . 有效市场 D . 最优组合

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• 詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

  A . 套利定价理论 B . CAPM C . 有效市场 D . 最优组合

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• 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

  A . 马柯维茨模型 B . 资本资产定价模型 C . 套利模型 D . 因素模型

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• 计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α

  A . ①②③④ B . ①②③ C . ①②④ D . ②③④

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• 夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

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• 詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）

  A . B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 B . C基金的业绩表现比预期的差 C . A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 D . C基金的收益与大盘走势是负相关关系

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（

  风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。()

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• （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数

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• 已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数

  已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算()。 A．特雷诺指数 B．詹森指数 C．M2测度 D．夏普指数

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• 詹森α是由詹森在（)模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM

  詹森α是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 A.SML B.APT C.WACC D.CAPM

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• 詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()

  A．正确 B．错误

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• 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺

  衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。 A．β系数 B．詹森指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（）

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• 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系

  A．夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 B．特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 C．詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 D．三种指数均是建立在CAPM模型基础上的

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• 限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）

  A．B B．A C．C D．A+C

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