关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

相似题目

• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约302份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

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• 下列关于股票组合期货的说法正确的有（）。

  A . 是金融期货中最新的一类 B . 以标准化的股票组合为基础资产 C . 可以用于套期保值 D . 实行现金交割

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• β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。

  A . 股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 B . 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 C . 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 D . 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险

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• 下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

  A . A、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B . B、β系数可以为负数 C . C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D . D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系】

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• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约101份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

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• 下列关于股权类期货的说法中，正确的有（　　）。 Ⅰ.股权类期货是以单只股票、股票组合或者股票价格指数为基础资产的期货合约 Ⅱ.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险的需要而产生的 Ⅲ.股票期货均实行现金交割 Ⅳ.部分上市交易的股票没有期货交易

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

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• 某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

  A . 0.799 B . 0.856 C . 0.974 D . 1.011

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• 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。

  A . 市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B . 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 C . 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 D . 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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• 股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（    ）

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（ ）

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。

  A．作为整体的证券市场的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的各股β系数的加权平均数 C．股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

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• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（）

  A．市场组合的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C．股票的β系数用于衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数用于衡量个别股票的非系统风险

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• 4、下列关于β系数的说法中，正确的有（）。 　　A.β系数恒大于0　　 　　B.市场组合的β系数恒等于1 　　C.β系数为零表示无系统风险　 　　D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  A．β系数恒大于0 B．市场组合的β系数恒等于1 C．β系数为零表示无系统风险 D．β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的&beta;系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）

  A．当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B．投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C．公司特有风险是可分散风险 D．市场风险是不可分散风险

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 如果某股票组合的β系数为1.22，意味着与该股票关系密切的指数每上涨1%，该股票组合就上涨（）

  A．1.22% B．2.2% C．22% D．122%

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