投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

相似题目

• 证券投资基金是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由（）托管，（）管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

  A . 基金管理人，基金托管人 B . 证券交易所，基金管理人 C . 基金托管人，基金管理人 D . 基金管理人，基金投资咨询机构

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

  A . A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 B . B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 C . C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 D . D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

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• 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

  A . 所有风险 B . 市场风险 C . 系统性风险 D . 非系统性风险

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• 切点证券组合T意味着每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

  A . 可投资资产规模 B . 风险承受能力 C . 历史投资经验 D . 投资期限长短

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• 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

  A . 相同，等于 B . 相同，不等于 C . 不同，等于 D . 不同，不等于

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• 在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）

  A . 海默 B . 维农 C . 马科维茨 D . 小岛清

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• 在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

  A . 正确 B . 错误

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• 在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

  A . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同 B . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已 C . 是市场上正在流通的风险证券 D . 是市场上限制流通的风险证券

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• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg

  A . M点 B . f点 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于f与M之间的所有组合

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• 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。

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• 在证券组合分析中，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下、选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。 （）

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• 证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最大或在控制风险的前提下使投资收益最小化的目标，避免投资过程的随意性。()

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/4cda15a93ad2f4ce2822e527292d71bf.gif' />

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• 有关最优证券组合的说法中，正确的是（)。A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择

  有关最优证券组合的说法中，正确的是()。 A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 B．无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 C．投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 D．有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高

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• 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()

  A．正确 B．错误

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