如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。

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• 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

  A . -1 B . -0.5 C . 0 D . 0.5

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

  A . -1 B . -0.5 C . 0 D . 0.5

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

  A . X和y期望报酬率的相关系数是0 B . X和y期望报酬率的相关系数是-1 C . x和y期望报酬率的相关系数是1 D . x和y期望报酬率的相关系数是0.5

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• 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

  A、-1 B、-0.5 C、0.5 D、1

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• 当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

  A . A、不能完全分散所有投资风险 B . B、可以完全分散所有投资风险 C . C、不能完全分散非系统性风险 D . D、可以完全分散非系统性风险

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

  A . A．－1 B . B．0 C . C．－1≤p≤1 D . D．－1≤p<1

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• 投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。

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• 在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/ffa96cdc40da4bacc3394a05e35e28f8.gif' />

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）

  A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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• 只要相关系数小于1，两个证券投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数（）

  是 否

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• 在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）

  A．0．5 B．1 C．-1D

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• 如果两种股票的相关系数 R=－1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。（)

  如果两种股票的相关系数 R=-1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。()

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• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2547001-2550000/3131a3a35f5fd2b8e877210cad8290ff.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3231001-3234000/5c4656c5229f53c139bf2b0a2b55a0c8.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

  A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）

  A．x和y期望报酬率的相关系数是0 B．x和y期望报酬率的相关系数是－1 C．x和y期望报酬率的相关系数是1 D．x和y期望报酬率的相关系数是-0.5 E．x和y期望报酬率的相关系数是0.5

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