股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。
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交割，是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物（）的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
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实物交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货（），了结未平仓合约的过程。
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期货交易所规定，卖方必须在到期的期货合约的交割日前将商品运抵（）。
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按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多，2008年6月29日在指数4 365点时购入1手指数合约，6月30日股指期货下降1%，7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。 做股指期货业务的核算。
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标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。
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交剖足指台约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物()的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
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在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。
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股指期货的最后结算价是期货合约的最后清盘价，意味着合约到期时，所有未平仓合约均按照最后结算价全部平仓。（）
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股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会使得正常交易期间，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。（）
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当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时，投资者将选择展期。展期过程中，投资者应该考虑的要素是（）。
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假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）
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期货交易所规定，卖方必须在到期的期货合约的交割日前将商品运抵到期货交易所。（）
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下列属于期货交易所职责的有（）。 Ⅰ.提供交易的场所、设施和服务 Ⅱ.组织并监督交易、结算和交割 Ⅲ.设计合约，安排合约上市 Ⅳ.从事信托投资业务
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“交割”是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约的转移，了结到期未平仓合约的过程。（）
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股指期货一般都有两个到期交割月份以上的合约，交割月离当前较远的称为（）。
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现金交割，是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。 （）
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做牛市套利的投资者对股市长期看好，认为远月交割期货合约的涨幅会小于近月交割的股指期货合约的涨幅。（）
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下列关于期货交易的说法，正确的有（）Ⅰ、期货合约在交易所内交易，具有公开性Ⅱ、期货合约是标准化合约Ⅲ、期货合约的结算通过专门的结算公司，投资者需要对对方负责Ⅳ、期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低
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假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
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假设投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约。到期日交割时，香港恒生指数收在8100点，已知香港恒生指数交易价格为50港币/点，在不考虑交易费用的情况下该投资者的收益是()。
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8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）期货合约进行套期保值
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假设当前某投资者以50元的价格开仓买入某期货合约并持有到期。在该期货到期交割时，期货价格为60元，则该交易者交割时所需要付出的金额为（)。
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对冲机制是指投资者可在期货合约到期前，对之前交易的期货合约进行相反的交易操作,然后进行实物交割的机制（）
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