关于利率上限期权的描述,错误的是()
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某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?
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利率上限实际是以利率为对象的期权交易。
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不考虑其他因素的影响,预期未来利率水平下降,以下关于个人理财策略变化的描述,错误的是()。
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一般而言,利率顶的期权费与利率上限水平和协议期权有关。利率上限水平越高,期权费率越();期限越短,期权费率越()。
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A公司担心利率会下降,于是与一家美国银行签订了一份利率上限期权合约,上限利率为5%,A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益,同时对其面临的利率风险进行了保护,而损失的只是期初支付的期权费。通过购买利率上限期权,A公司将自己的融资成本保护在()以下
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