高风险项目组合在一起后，下列说法正确的有（）。

相似题目

• 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

  A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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• 下列有关项目风险的说法正确的有()。

  A . 唯一影响股东预期收益的是项目的系统风险 B . 衡量项目特有风险的方法主要有三种：敏感性分析、情景分析和模拟分析 C . 项目的特有风险是指项目本身的风险，不可以被资产多样化组合分散掉 D . 在项目评估时要考虑项目的特有风险和公司风险

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• 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

  A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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• 下列关于评价资本预算项目特有风险的方法的说法中，正确的有（）。

  A . 使用最大最小法时，根据净现值为零时选定变量的临界值评价项目的特有风险 B . 使用敏感程度法时，根据选定变量的敏感系数评价项目的特有风险 C . 使用情景分析法时，根据项目的期望净现值评价项目的特有风险 D . 使用蒙特卡洛模拟分析法时，根据项目净现值的离散程度评价项目的特有风险

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• 在投资项目风险处置的调整现金流量法下，关于项目变化系数与肯定当量系数的说法正确的有()。

  A . A、变化系数为1，肯定当量系数为0 B . B、变化系数为0，肯定当量系数为1 C . C、变化系数越大，肯定当量系数越大 D . D、变化系数越大，肯定当量系数越小

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• 关于项目组合评估的项目地图法的说法，正确的有（）。

  A . 珍珠型项目具有较高的预期收益和成功概率 B . 牡蛎型项目具有较高的成功概率，但潜在收益较低 C . 白象型项目具有较高的预期收益，但成功概率较低 D . 面包和黄油型项目成功概率低，但预期收益较高 E . 对于白象型项目，企业应终止或排除

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• 已知目前无风险资产收益率为6%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%，则下列说法正确的有（　）。

  A . A公司股票的必要报酬率为15% B . A公司股票的β系数为2 C . 如果市场是完全有效的，则A公司股票的期望报酬率为14% D . 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为13.33元

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• 下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（　　）。

  A . 任何情况下都不允许超过组合限额 B . 通过设定组合限额．可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 C . 如果商业银行资本不足．则应根据情况调整每个维度的限额。使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失 D . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 E . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

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• 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有()。

  A . A、甲公司股票的β系数为2 B . B、甲公司股票的要求收益率为16% C . C、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30 D . D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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• 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。

  A . 总期望报酬率为9.6％ B . 总标准差为18％ C . 该组合点位于资本场线上M点的右侧 D . 资本 场线的斜率为0.2

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• 下列关于工程项目设计管理手法中的风险管理法说法正确的有（）。

  A . A.它是运用各种手段将各种风险消除或控制在可接受范围之类的一种方法 B . B.它需要使用成熟技术 C . C.它仅仅需要使用有成功经验者 D . D.要制定详尽可行的实施计划 E . E.它需要使用有经验者，包括成功者和失败者

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• 在利用风险调整折现率法评价投资项目时，下列说法中正确的有()

  A . 项目风险与企业当前资产的平均风险相同时，则可以使用企业当前资本成本作为折现率 B . 评价投资项目的风险调整折现率法会夸大远期现金流量的风险 C . 如果净财务杠杆大于零，实体现金流量不包含财务风险，股权流量包含财务风险，股权现金流量比实体现金流量应使用更高的折现率 D . 投资项目的报酬率超过资本成本时，企业的价值将增加

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• 下列关于建设项目环境风险评价工作等级划分的说法，正确的有（）。

  A . 非重大危险源的环境风险评价工作均为二级 B . 环境敏感地区的环境风险评价工作均为一级 C . 重大危险源的环境风险评价工作均为一级 D . 涉及剧毒危险性物质的环境风险评价工作均为一级

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• 下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（　）。

  A . 证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数 B . 充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关 C . 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D . 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资

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• 关于风险，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离 Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性 Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合来避免的 Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ D . Ⅰ.Ⅳ

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• 下列关于评价资本预算项目风险方法的说法中，正确的有（）。

  A . 使用最大最小法时，根据净现值为零时选定变量的临界值评价项目的风险 B . 使用敏感程度法时，只允许一个变量发生变动，而假设其他变量保持不变，使用最大最小法时可以允许多个因素同时变动 C . 使用敏感程度法时，若某参数的小幅度变化能导致经济效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素 D . 使用敏感程度法时，若某参数的敏感系数绝对值小于1，说明此参数为非敏感性因素

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• 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

  A . Credit Metrics的本质是VaR模型 B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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• 关于投资项目的风险分析，下列说法正确的有()。

  A . A、任何投资项目都是有风险的 B . B、通常，项目特有风险不宜作为资本预算时风险的度量 C . C、一个新的投资项目与公司现有资产的平均风险相同，则该项目没有公司风险 D . D、项目风险中影响股东预期收益的只有项目的系统风险

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• 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。

  A . 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B . 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C . 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D . 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

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• 与传统的融资方式比较，关于项目融资在风险分担方面的特点说法正确的有

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 因为对审计成本的考虑，内部审计部门在取得董事会的批准后对两个项目进行风险评估，并选择潜在风险最大的实施审计，关于这个项目的选择，下列说法中正确的是（）

  A．金额大的项目风险一定高于金额小的项目 B．根据两个项目潜在的不利影响的暴露程度衡量风险 C．项目中包含的程序复杂，项目规模大的风险大 D．审计委员会要求审计的项目比管理层认为应当审计的项目优先考虑

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• 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（）。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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• 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）

  A．甲公司股票的&beta;系数为2 B．甲公司股票的要求收益率为16% C．如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30 D．如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10% 此题为多项选择题。

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