假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的方差为()。
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为()。
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设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金中的40%购买了证券A,60%的资金购买了证券B,到期时,证券A的收益率为5%,证券B的收益率为8%,则该证券组合P的收益率为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。B股票的预期收益率是()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合的期望收益率为()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为-1时,该证券组合收益率的方差为()。
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甲企业分投资于A资产和B资产,其中,投资于A资产的期望收益率为8%,计划投资额为1000万元;投资于B资产的期望收益率为10%,计划投资额为1500万元,则该投资组合的期望收益率为()
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。
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完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。
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假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。
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完全负相关的证券A.和证券B,其中A证券的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期收益率为20%,标准差为8%,如果投资A、B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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已知a项目的投资半年收益率为5%,b项目的年收益率为7%,c项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益率排序为:()。
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某债券投资者近年的年收益率由低到高分别为-16%.4%.5%.5%.6%.8%,则该投资者的中位数为(),均值为()
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。●A股票的必要收益率为()
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()
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某公司要投资一种股票,现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8,所占的价值比例如下表所示:股票股票的每股市价(元)股票的数量(股)A4300B3100C8200 当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求:(1)计算每种股票所占的价值比例;(2)计算股票A的β系数;(3)计算股票B和C的
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投资者A以85元的价格购人面值为100元的债券,该债券年利率为8%,期限为8年,A持有5年后,以95元的价格转让给B,B将该债券持有到期。请问:(1)A的年收益率是多少?(单利法)(2)B的年收益率是多少?(单利法)
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
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假定有两个充分分散的投资组合,组合A的期望收益率16%,贝塔系数为1;组合B的期望收益率为12%,贝塔系数为0.25;无风险收益率为8%。判断组合A和组合B:
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